شاخص مکدی چیست؟ 3 استراتژی معاملاتی عالی با MACD

شاخص مکدی (MACD) یا همان واگرایی میانگین متحرک به معامله گران کمک می کند تا به سرعت جهت روندهای کوتاه مدت و معکوس ها را در بازار فارکس شناسایی کنند. می توانید از اندیکاتور MACD برای تعیین جهت و شدت روند قیمت جفت ارز و اندازه گیری میزان حرکت قیمتی آن و حتی شناسایی حرکات نزولی و صعودی در قیمت جفت ارز استفاده کنید.

در این مقاله، همه چیزهایی را که باید در مورد شاخص MACD بدانید و اینکه چگونه می‌توانید بیشترین استفاده از آن داشته باشید را مورد بحث قرار می‌دهیم. همچنین 2 سیگنال معاملاتی بسیار سودآور که با استفاده از شاخص مکدی می توانید از آن ها استفاده کنید را بررسی می کنیم:

 شاخص مکدی (MACD Indicator) چیست

اندیکاتور واگرایی میانگین متحرک یا به اختصار شاخص مکدی، رابطه بین دو میانگین متحرک مختلف قیمت یک جفت ارز را نشان می دهد. این ویژگی به تحلیل قدرت، ضعف، جهت و حرکت جفت ارز در بازار فارکس کمک شایانی می کند.

شاخص MACD بالاترین روند صعودی و پایین ترین روند نزولی را مشخص می کند. با بالاترین روند صعودی می توان نقطه خروج ایده آل را شناسایی کرد و با پایین ترین روند نزولی می توان نقطه ورود ایده آل در بازار فارکس را به دست آورد.

نحوه خواندن شاخص مکدی

نمودار واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) درست در زیر نمودار قیمت جفت ارز نشان داده شده است، به طوری که هر حرکت قیمت را می توان به راحتی با حرکت در نمودار MACD مقایسه کرد.

هرگاه هیستوگرام یک علامت مثبت باشد، به این معنی که بالاتر از خط پایه است، به این معنی است که مقدار MACD از میانگین نه روزه قبلی خود بیشتر است و در روند صعودی دارای شیب خوبی است. در این مرحله می توانید وارد پوزیشن های لانگ یا خرید شوید.

با این حال، زمانی که مقدار MACD کمتر از میانگین 9 روزه قبلی خود است و هیستوگرام زیر خط پایه خود قرار دارد، نشان دهنده روند نزولی در حرکت بازار است. این به شما سیگنال می دهد که وارد پوزیشن های شورت یا فروش شوید.

هر پیک در هیستوگرام نشان دهنده یک حرکت نزولی است که قدرت از دست می دهد و یک قعر نشان دهنده یک حرکت صعودی است که قدرت حرکتی قبلی خود را از دست می دهد و منجر به معکوس شدن روند می شود. در نمودار، حرف “T” نشان دهنده زمانی است که یک قله (یا peak) در بازار وجود دارد. از سوی دیگر، حرف “B” نشان دهنده زمانی است که یک قعر (یا فرو رفتگی) در بازار وجود دارد.

نمودار MACD یا یک همگرایی (convergence) در حرکت قیمت جفت ارز یا یک واگرایی (divergence) را نشان می دهد. زمانی که هیستوگرام MACD به دلیل کاهش قیمت جفت ارز کوچک می شود، همگرایی مشخص می شود. زمانی که هیستوگرام MACD شروع به افزایش ارتفاع به دلیل شیب قیمت جفت ارز می کند، واگرایی مشخص می شود.

چگونه شاخص مکدی (MACD) را محاسبه کنیم

•  میانگین متحرک ساده (SMA) را برای دوره زمانی که در نظر دارید محاسبه کنید. SMA به شما کمک می کند میانگین متحرک نمایی (EMA) را تعیین کنید.

• ضریب وزنی را که Smoothening نیز نامیده می شود، محاسبه کنید که برای محاسبه شاخص MACD از طریق فرمول داده شده استفاده می شود.

Smoothening = 2/(number of period+1)

• اکنون، EMA برای تعداد دوره های در نظر گرفته شده با در نظر گرفتن SMA به عنوان اولین EMA یا EMA روز قبل و به دنبال آن سایر EMA محاسبه می شود. سپس بر تعداد دوره ها تقسیم می شود.

EMA = currency pair closing price * smoothening + EMA of the previous day (also called the SMA calculated above) * (1-smoothening)

برای محاسبه مقدار شاخص مکدی، EMA دوره 12 (میانگین متحرک کوتاه مدت)، EMA دوره 26 (میانگین متحرک بلند مدت) و  EMA دوره 9 (خط سیگنال) را تعیین خواهید کرد.

• اندیکاتور MACD با کم کردن دو میانگین متحرک نمایی (EMA) متعلق به دوره 26 و 12 محاسبه می شود.

بنابراین فرومول محاسبه شاخص مکدی برابر است با:

MACD indicator calculation formula = 12 period EMA – 26 period EMA, where

EMA = [currency pair price value today * (smoothing/1+days)] + EMA of yesterday * [1– (smoothing/1+days)]

هنگامی که تفاوت بین دو میانگین متحرک نمایی پیدا شد، به آن خط MACD می گویند. EMA دوره 9  از همان MACD خط سیگنال نام دارد که می توان آن را در بالای خط MACD ترسیم کرد.

هنگامی که خط MACD از بالای خط سیگنال  عبور می کند، می توانید جفت ارزهای بیشتری خریداری کنید و وارد پوزیشن های لانگ شوید. به این سیگنال صعودی نیز می گویند.

اما هنگامی که خط MACD از خط سیگنال پایین تر است، می توانید وارد پوزیشن های شورت شوید جفت ارزهای بیشتری را بفروشید. این سیگنال نزولی نیز نامیده می شود.

هیستوگرام شاخص مکدی (MACD Histogram)

تفاوت بین شاخص متحرک نمایی 12 روزه و شاخص متحرک نمایی 26 روزه به صورت گرافیکی بر روی هیستوگرام MACD رسم شده است. همچنین از یک خط صفر تشکیل شده است که یک خط مرکزی است که نمودار را به دو ناحیه مثبت و ناحیه منفی تقسیم می کند. حرکت نزولی و صعودی در بازار فارکس را می توان با حرکت خط MACD در بالا و پایین خط مرکزی شناسایی کرد.

معامله کردن واگرایی با شاخص مکدی

واگرایی با شاخص MACD را می توان با شناسایی اوج و کف  نوسان قیمت جفت ارز معامله کرد، اما هیچ اوج یا کفی در هیستوگرام MACD وجود ندارد. این امر باعث ایجاد واگرایی بین قیمت جفت ارز و مومنتوم می شود و به معامله گران اجازه می دهد تا با شاخص مکدی معامله کنند. در اینجا چهار مرحله آسان وجود دارد که با گذراندن  آن ها می توانید واگرایی ها را با اندیکاتور مکدی معامله کنید.

• جهت روند موجود را شناسایی کنید

می توانید از میانگین های متحرک (MA) برای شناسایی جهت موجود روند استفاده کنید. اگر جهت روند فعلی  یک روند صعودی است، می توانید پوزیشن های لانگ و اگر جهت فعلی روند نزولی است، می توانید پوزیشن شورت باز کنید.

• سیگنال روند را از طریق هیستوگرام MACD تأیید کنید

سیگنال روند موجود را می توان با مشاهده سیگنال های MACD تایید کرد. اگر هیستوگرام در طول یک روند صعودی بالاتر از خط پایه باشد، به این معنی است که روند صعودی تایید شده است.

اگر در طول یک روند نزولی زیر خط پایه باشد، به این معنی است که روند نزولی تایید شده است. اگر روند فعلی و مقدار هیستوگرام هم تراز نباشند، سیگنال معکوس روند ارسال می کند.

• از متقاطع شاخص مکدی برای ثبت سفارش در جهت روند استفاده کنید

پس از شناسایی روند فعلی تایید شده، می توانید به دنبال سیگنال های ورودی ایده آل برای معامله همراه با جهت روند باشید. زمانی که قیمت جفت ارز بالاتر از میانگین متحرک باشد، متقاطع MACD سیگنال های ورودی ایده آلی را ارائه می دهد. خط MACD همچنین باید بالای سیگنال یا خط قرمز باشد تا بتوان یک سفارش ورود موفق را انجام داد.

• برای مدیریت ریسک بهینه از خط صفر شاخص مکدی استفاده کنید

به منظور محافظت از خود در برابر ریسک های معاملاتی و مدیریت ریسک بهینه، از خط صفر اندیکاتور MACD برای خروج از یک روند قبل از پایان آن استفاده کنید.

در طول یک روند صعودی، اگر یک تقاطع نزولی رخ دهد که در آن خط میانگین متحرک از خط اندیکاتور MACD از بالا عبور کند، می توانید در این نقطه از موقعیت لانگ خود خارج شوید.

با این حال، در طول یک روند نزولی، اگر یک متقاطع صعودی رخ دهد که در آن خط میانگین متحرک از خط MACD  پایین تر عبور باشد، می‌توانید از موقعیت فروش خود خارج شده و وارد پوزیشن خرید شوید.

نحوه استفاده از شاخص مکدی برای سیگنال های ورود و خروج بالقوه

هنگامی که خط MACD از خط سیگنال در همان جهتی که روند قرار دارد عبور می کند، شاخص مکدی سیگنال های ورودی قوی و دقیقی را ارائه می دهد.

اگر خط MACD از خط سیگنال از بالا عبور کند، سیگنال‌های صعودی ارسال می‌کند و با تأیید یک روند صعودی، پوزیشن ورودی خرید را برای معامله‌گران فراهم می‌کند. با این حال، اگر خط MACD از پایین خط سیگنال عبور کند، سیگنال‌های نزولی ارسال می‌کند و با تأیید روند نزولی، موقعیت ورودی فروش را برای معامله‌گران فراهم می‌کند.

شما همچنین سیگنال های خروجی بالقوه را در معاملات خود با استفاده از شاخص مکدی دریافت می کنید. اگر هیستوگرام MACD یک نوسان بالا جدید را نشان دهد، سیگنالی برای خروج از موقعیت های ورودی شورت به دلیل یک روند صعودی مورد انتظار برای شما ارسال می کند.

با این حال، اگر شما یک موقعیت خرید را باز کرده اید و هیستوگرام MACD نشان می دهد که اخیرا یک نوسان پایین جدید وجود داشته است، به شما سیگنال می دهد که به دلیل یک روند نزولی مورد انتظار، از پوزیشن لانگ خود خارج شوید.

برترین استراتژی های معاملاتی با شاخص MACD

در ادامه به معرفی برترین استراتژی های معاملاتی که با اسفاده از شاخص مکدی می توانید به آن ها در معاملات خود دست یابید را معرفی خواهیم کرد:

• کراس اوورها (Crossovers)

کراس اوور نقطه ای در نمودار است که در آن قیمت جفت ارز و اندیکاتور تلاقی می کنند. متقاطع ها (Crossovers) به تخمین عملکرد جفت ارز در بازار فارکس و پیش بینی قیمت های آتی و همچنین تشخیص روندها کمک می کنند.

شما می توانید از شاخص MACD برای شناسایی نقاط ورود به بازار هنگام عبور از خط کندتر (slower line) استفاده کنید که خط سیگنال از بالا نیز نامیده می شود. استراتژی متقاطع یکی از رایج ترین استراتژی های معاملاتی MACD است و معامله گران مبتدی نیز می توانند از آن به راحتی استفاده کنند.

نقاط ورودی سودآور همیشه در کراس اوور مشخص می شوند که به صورت خطوط سبز عمودی در تصویر زیر مشخص شده اند. با این حال، هنگام معامله با اندیکاتور MACD، باید از سیگنال های نادرست که با رنگ قرمز مشخص شده اند نیز آگاه باشید.

بهترین راه برای جلوگیری از هرگونه سیگنال نادرست این است که قبل از تصمیم گیری منتظر حرکت قیمت باشید، اما برای مدت طولانی منتظر نمانید. اگر پس از وقوع حرکت قیمت برای مدت طولانی منتظر بمانید، قیمت جفت ارز ممکن است به نقطه برگشت خود برسد و سیگنال خرید نادرستی برای شما ارسال کند.

• معکوس های هیستوگرام مکدی

هیستوگرام MACD در طول یک روند قوی بازار، ارتفاع خود را افزایش می دهد و در طول حرکت آهسته بازار، ارتفاع آن کاهش می یابد. استراتژی معاملاتی معکوس هیستوگرام می تواند به شما کمک کند معاملات موفقی را حتی قبل از وقوع حرکت واقعی بازار انجام دهید.

هنگامی که دو حرکت خلاف روند (اول یک روند صعودی، سپس یک روند نزولی یا برعکس) در هیستوگرام رخ می دهد، تضمین می کند که یک روند معکوس وجود دارد.

اگر معاملات خود را در جهت روند بازار قرار دهید، می توانید سود قابل توجهی کسب کنید که به این دلیل است که هنگامی که قیمت از یک روند متضاد عبور می کند، برای مدتی در همان روند باقی می ماند. این وضعیت می تواند به نفع شما باشد، یا با حرکت همراه با روند یا خروج از بازار در زمان مناسب برای کاهش ضرر و زیان.

اگر حرکت قیمت یک جفت ارز را در هیستوگرام MACD مشاهده کردید که ابتدا افزایش و سپس کاهش می‌یابد، برای شما یک سیگنال خروج در بازار ارسال می‌کند تا از شما در برابر ضررهای سنگین محافظت کند.

اگر حرکت قیمت یک جفت ارز را در هیستوگرام MACD مشاهده کردید که ابتدا کاهش و سپس افزایش می یابد، سیگنال ورود به بازار را برای شما ارسال می کند تا سود خود را به حداکثر برسانید.

• متقاطع صفر (Zero Crosses)

استراتژی معاملاتی متقاطع صفر با هیستوگرام MACD به هر یک از دو میانگین متحرک نمایی اشاره دارد که در نقطه ای از زمان از خط صفر عبور می کنند. هر زمان که خط MACD از بالای خط صفر (Zero line) عبور کند، یک روند صعودی است که سیگنال های خرید را برای شما ارسال می کند. هر زمان که خط MACD از زیر خط صفر عبور کند، یک روند نزولی است که به شما سیگنال فروش را پیشنهاد می کند.

در این استراتژی خاص، چندین شکست خط روند را نیز مشاهده می کنید که به شما سیگنال های مختلفی ارائه می دهد اگر می خواهید ضرر خود را به حداقل برسانید، پس از دریافت سیگنال های خروج فوراً از معامله خارج شوید.

می‌توانید از شکست زیر آخرین نوسان در طول یک روند صعودی برای خروج از معامله استفاده کنید.

برای خروج از معامله همچنین می توانید از شکست بالاتر از آخرین نوسان در طول یک روند نزولی استفاده کنید.

کلام آخر

با شاخص مکدی معامله کنید تا تغییر روند مطلوب را شناسایی کنید، همانطور که با خواندن این مقاله متوجه شدید، معامله با اندیکاتور MACD به شما کمک می کند تا هرگونه تغییر در نوسانات قیمت جفت ارز در بازار سهام را تشخیص دهید.

این ویژگی شاخص مکدی شما را قادر می سازد تا نقاط ورودی و خروجی مناسب را برای انجام معاملات سودآور شناسایی کنید. از آنجایی که بر اساس داده‌های تاریخی است، می‌توان از آن برای پیش‌بینی تغییرات روند و اتخاذ موقعیت‌های معاملاتی آینده نیز استفاده کرد.

همچنین می توانید برای کسب بیشترین سود و موفقیت های چشمگیر اندیکاتور مکدی را با اندیکاتورهای مناسب دیگر ترکیب کنید و از آن ها به صورت بهینه شده استفاده نمایید.

سوالات متدوال

• شاخص مکدی (اندیکاتور MACD) چیست؟

اندیکاتور واگرایی میانگین متحرک یا به اختصار شاخص مکدی، رابطه بین دو میانگین متحرک مختلف قیمت یک جفت ارز را نشان می دهد. این ویژگی به تحلیل قدرت، ضعف، جهت و حرکت جفت ارز در بازار فارکس کمک شایانی می کند.

• 2 سیگنال عالی معاملاتی شاخص مکدی کدامند؟

سیگنال ورود و خروج بالقوه- سیگنال تشخیص روند

• استراتژی های معاملاتی برتر با شاخص مکدی کدامند؟

استراتژی معاملاتی کراس اوورها، استراتژی معاملاتی معکوس های هیستوگرام و استراتژی معاملاتی تقاطع صفر (Zero Crosses)