NIKVEST Intelligence Launching Soon 

Powered By LMTdc

Quantum Computing in Finance
Quantum Computing in Finance
Tokenization of Real-World Assets
Tokenization of Real-World Assets
Forex and Crypto Trading Strategies
Forex and Crypto Trading Strategies
Generative AI in Finance
Generative AI in Finance
Forex And Crypto Daily Forecast
Forex And Crypto Daily Forecast

تقاطع مرگ یا Death Cross چیست؟ + تکنیک ها

تقاطع مرگ

تقاطع مرگ چیست؟

“تقاطع مرگ” یک الگوی نمودار بازار است که منعکس کننده ضعف اخیر قیمت است. این به افت میانگین متحرک کوتاه مدت – به معنای میانگین قیمت های بسته اخیر یک سهام، شاخص سهام، کالا یا ارز دیجیتال در یک دوره زمانی معین – زیر میانگین متحرک بلند مدت اشاره دارد. میانگین های متحرک بازار سهام که با دقت بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند، میانگین های 50 روزه و 200 روزه هستند.

علیرغم نام شومش، صلیب مرگ نقطه عطفی در بازار نیست که ارزش ترسیدن را داشته باشد. تاریخچه بازار نشان می دهد که تمایل دارد قبل از بازگشت کوتاه مدت با بازدهی بالاتر از میانگین باشد.

اقلام کلیدی
زمانی که میانگین متحرک کوتاه مدت سهام، معمولاً 50 روزه، از میانگین متحرک بلندمدت آن، معمولاً 200 روزه، عبور می کند، تلاقی مرگ در نمودار ظاهر می شود.
علیرغم نام دراماتیک، متقاطع مرگ با بازده کوتاه مدت بالاتر از متوسط ​​در سال های اخیر دنبال شده است
افزایش میانگین متحرک 50 روزه به بالای میانگین متحرک 200 روزه به عنوان یک صلیب طلایی شناخته می شود و می تواند نشان دهنده خستگی حرکت نزولی بازار باشد.

صلیب مرگ به شما چه می گوید؟

ضربدر مرگ فقط به شما می گوید که عمل قیمت در یک دوره کمی بیشتر از دو ماه بدتر شده است، اگر این تلاقی با میانگین متحرک 50 روزه انجام شود. (میانگین‌های متحرک تعطیلات آخر هفته و تعطیلات را که بازار بسته است، شامل نمی‌شود.)

کسانی که به قدرت پیش‌بینی این الگو متقاعد شده‌اند، توجه داشته‌اند که صلیب مرگ بر همه بازارهای نزولی شدید قرن گذشته، از جمله سال‌های 1929، 1938، 1974 و 2008، مقدم بوده است. نکته مورد بحث چیدن گیلاس در آن سال‌های نزولی، موارد متعددی را نادیده می‌گیرد که صلیب مرگ نشانه‌ای بدتر از اصلاح بازار نبود.

بر اساس تحقیقات Fundstrat که در Barron’s ذکر شده است، شاخص S&P 500 یک سال پس از تلاقی مرگ در حدود دو سوم مواقع بالاتر بود و میانگین افزایشی 6.3 درصدی در این بازه زمانی داشت.

این نسبت به سود سالانه 10.5 درصدی برای S&P 500 از سال 1926 بسیار خوب است، اما در بیشتر موارد به سختی فاجعه است.

سابقه صلیب مرگ به عنوان پیشرو دستاوردهای بازار در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر حتی جذاب‌تر است. از سال 1971، 22 موردی که در آن میانگین متحرک 50 روزه شاخص نزدک کامپوزیت به زیر میانگین متحرک 200 روزه سقوط کرد، با میانگین بازدهی حدود 2.6 درصد در ماه بعد، 7.2 درصد در سه ماه و 12.4 درصد در شش مورد دنبال شد. طبق تحقیقات ناتیلوس، ماه‌ها پس از تلاقی مرگ، تقریباً دوبرابر بازگشت معمولی نزدک در آن بازه‌های زمانی است. بیست و سومین رویداد از این دست در فوریه 2022 رخ داد.

سایر بررسی‌های اخیر در مورد بازده پس از تلاقی مرگ نیز همبستگی مثبتی با عملکرد بهتر پیدا کرده‌اند.

به طور شهودی، متقاطع مرگ تمایل به ارائه سیگنال زمان‌بندی نزولی مفیدتری دارد که پس از زیان بازار 20 درصد یا بیشتر اتفاق می‌افتد، زیرا حرکت نزولی در بازارهای ضعیف می‌تواند نشان‌دهنده بدتر شدن شرایط بنیادی باشد. اما سوابق تاریخی آن نشان می‌دهد که صلیب مرگ به‌جای یک شاخص پیشرو، یک شاخص تصادفی از ضعف بازار است.

نمونه ای از صلیب مرگ

در اینجا نمونه ای از صلیب مرگ در S&P 500 در دسامبر 2018 آمده است:

تصویر
تصویر سابرینا جیانگ © Investopedia 2021

این منجر به ایجاد تیترهایی شد که در آن “یک بازار سهام در حال خراب شدن” را توصیف می کرد.
5
این شاخص طی دو هفته و یک روز آینده 11 درصد دیگر را از دست داد، سپس S&P از آن پایین در دو ماه 19 درصد رشد کرد و کمتر از 6 ماه بعد از آن 11 درصد بالاتر از سطح خود بود.
تلاقی دیگر مرگ و میر S&P 500 در مارس 2020 در خلال وحشت اولیه COVID-19 رخ داد و S&P 500 در سال بعد کمی بیش از 50 درصد افزایش یافت.

البته این مثال‌ها طیف کاملی از نتایج احتمالی پس از تلاقی مرگ را نشان نمی‌دهند. اما آنها حداقل معرف شرایط فعلی بازار نسبت به اتفاقات متقابل مرگ زودرس هستند.

صلیب مرگ در مقابل صلیب طلایی

نقطه مقابل صلیب مرگ، به اصطلاح صلیب طلایی است، زمانی که میانگین متحرک کوتاه مدت یک سهم یا شاخص بالاتر از میانگین متحرک بلندمدت خود باشد. بسیاری از سرمایه‌گذاران این الگو را به‌عنوان یک شاخص صعودی می‌بینند، حتی اگر تلاقی مرگ معمولاً با سودهای بزرگ‌تری در سال‌های اخیر دنبال شد.
3

صلیب طلایی می تواند نشان دهد که یک روند نزولی طولانی مدت تمام شده است.

محدودیت های استفاده از صلیب مرگ

اگر سیگنال‌های بازار به سادگی تعامل بین میانگین‌های متحرک 50 روزه و 200 روزه دارای ارزش پیش‌بینی‌کننده باشند، انتظار دارید که به سرعت آن را از دست بدهند، زیرا فعالان بازار سعی کردند از مزیت استفاده کنند. تلاقی مرگ، تیترهای بدی را ایجاد می کند، اما در سال های اخیر، سیگنال بهتری از پایین آمدن احساسات کوتاه مدت نسبت به شروع یک بازار نزولی یا رکود بوده است.

منبع

Leave feedback about this

  • Rating
-

Financial services marketing London

The financial services industry is at a pivotal moment as we move into 2025, with marketing strategies evolving rapidly to meet the demands of a tech-savvy, value-driven, and increasingly discerning customer base. From AI-powered personalization to sustainability-focused campaigns, the next five years promise transformative shifts that will redefine how financial institutions connect with their audiences

-

How to Buy a Persian Carpet in 2025

Iranian handmade carpets, or Persian rugs, are more than just floor coverings—they are timeless works of art steeped in centuries of tradition, craftsmanship, and cultural significance. In 2025, the allure of these rugs continues to captivate collectors, interior designers, and homeowners worldwide, yet their prices remain a complex puzzle influenced by material, craftsmanship, market dynamics, and global trade policies.

-

The Ultimate Guide to Community Marketing in 2025: Secrets to Building Unshakable Brand Loyalty

In 2025, community marketing has become the heartbeat of brand loyalty, transforming how businesses connect with their audiences. It’s no longer enough to sell a product; brands must foster genuine relationships, create spaces for interaction, and align with customer values to thrive.

EUR/JPY August 2025 Forecast: Comprehensive Market Analysis

The EUR/JPY currency pair, a volatile favorite among forex traders, embodies the clash between Eurozone stability and Japan’s economic dynamics,.

September 2025 Forex Market Surge Analysis and Forecast

Section 1: Introduction – Why the Forex Surge Matters in September 2025 The global foreign exchange market, the largest and.

EUR/GBP August 2025 Forecast: Comprehensive Market Analysis

The EUR/GBP currency pair, often referred to as the “Guppy,” is a dynamic cross-currency pair that captures the economic interplay.

Trading GBP/JPY in October 2025: Forecasts, Trends, Signals & Predictions

Welcome, traders, to your definitive guide for navigating one of the forex market’s most exhilarating and volatile currency pairs: the.

Gold (XAU/USD) Analysis, Forecast and Market Sentiment ⚡️

Welcome to the ultimate resource for trading XAU/USD (Gold vs. US Dollar) in 2025, a definitive guide crafted for beginners.

NZD/USD August 2025 Forecast: Comprehensive Market Analysis

The NZD/USD currency pair, affectionately dubbed the “Kiwi,” is a dynamic and volatile pair that captures the interplay between New.

Trading USD/CHF in October 2025: Forecasts, Trends, Signals & Predictions

Welcome to your definitive guide to trading the US Dollar versus the Swiss Franc (USD/CHF) in October 2025. As we.

EUR/USD (Euro/U.S. Dollar) – Analysis, Price Prediction and Signals ⚡️

EUR/USD July 2025 Forecast and Market Sentiment Welcome to the definitive guide on trading the EUR/USD currency pair in 2025!.

USD/CAD August 2025 Forecast: Comprehensive Market Analysis

The USD/CAD currency pair, known as the “Loonie,” is a dynamic forex pair driven by the interplay of U.S. monetary.

Trading EUR/GBP in October 2025: Forecasts, Trends, Signals & Predictions

Introduction: Navigating the Crossroads of European Monetary Policy   As the final quarter of 2025 commences, the EUR/GBP currency pair.

USD/JPY – Analysis, Price Prediction and Signals ⚡️

USD/JPY Trading in July  2025: Strategies, Analysis, and Predictions Understanding USD/JPY: Market Dynamics What Drives USD/JPY Movements? USD/JPY is influenced.

GBP/USD August 2025 Forecast: Expert Analysis and Predictions

The GBP/USD currency pair, often referred to as “Cable,” remains a cornerstone of the forex market, driven by the economic.