Powered By LMTdc

تقاطع مرگ یا Death Cross چیست؟ + تکنیک ها

تقاطع مرگ

تقاطع مرگ چیست؟

“تقاطع مرگ” یک الگوی نمودار بازار است که منعکس کننده ضعف اخیر قیمت است. این به افت میانگین متحرک کوتاه مدت – به معنای میانگین قیمت های بسته اخیر یک سهام، شاخص سهام، کالا یا ارز دیجیتال در یک دوره زمانی معین – زیر میانگین متحرک بلند مدت اشاره دارد. میانگین های متحرک بازار سهام که با دقت بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند، میانگین های 50 روزه و 200 روزه هستند.

علیرغم نام شومش، صلیب مرگ نقطه عطفی در بازار نیست که ارزش ترسیدن را داشته باشد. تاریخچه بازار نشان می دهد که تمایل دارد قبل از بازگشت کوتاه مدت با بازدهی بالاتر از میانگین باشد.

اقلام کلیدی
زمانی که میانگین متحرک کوتاه مدت سهام، معمولاً 50 روزه، از میانگین متحرک بلندمدت آن، معمولاً 200 روزه، عبور می کند، تلاقی مرگ در نمودار ظاهر می شود.
علیرغم نام دراماتیک، متقاطع مرگ با بازده کوتاه مدت بالاتر از متوسط ​​در سال های اخیر دنبال شده است
افزایش میانگین متحرک 50 روزه به بالای میانگین متحرک 200 روزه به عنوان یک صلیب طلایی شناخته می شود و می تواند نشان دهنده خستگی حرکت نزولی بازار باشد.

صلیب مرگ به شما چه می گوید؟

ضربدر مرگ فقط به شما می گوید که عمل قیمت در یک دوره کمی بیشتر از دو ماه بدتر شده است، اگر این تلاقی با میانگین متحرک 50 روزه انجام شود. (میانگین‌های متحرک تعطیلات آخر هفته و تعطیلات را که بازار بسته است، شامل نمی‌شود.)

کسانی که به قدرت پیش‌بینی این الگو متقاعد شده‌اند، توجه داشته‌اند که صلیب مرگ بر همه بازارهای نزولی شدید قرن گذشته، از جمله سال‌های 1929، 1938، 1974 و 2008، مقدم بوده است. نکته مورد بحث چیدن گیلاس در آن سال‌های نزولی، موارد متعددی را نادیده می‌گیرد که صلیب مرگ نشانه‌ای بدتر از اصلاح بازار نبود.

بر اساس تحقیقات Fundstrat که در Barron’s ذکر شده است، شاخص S&P 500 یک سال پس از تلاقی مرگ در حدود دو سوم مواقع بالاتر بود و میانگین افزایشی 6.3 درصدی در این بازه زمانی داشت.

این نسبت به سود سالانه 10.5 درصدی برای S&P 500 از سال 1926 بسیار خوب است، اما در بیشتر موارد به سختی فاجعه است.

سابقه صلیب مرگ به عنوان پیشرو دستاوردهای بازار در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر حتی جذاب‌تر است. از سال 1971، 22 موردی که در آن میانگین متحرک 50 روزه شاخص نزدک کامپوزیت به زیر میانگین متحرک 200 روزه سقوط کرد، با میانگین بازدهی حدود 2.6 درصد در ماه بعد، 7.2 درصد در سه ماه و 12.4 درصد در شش مورد دنبال شد. طبق تحقیقات ناتیلوس، ماه‌ها پس از تلاقی مرگ، تقریباً دوبرابر بازگشت معمولی نزدک در آن بازه‌های زمانی است. بیست و سومین رویداد از این دست در فوریه 2022 رخ داد.

سایر بررسی‌های اخیر در مورد بازده پس از تلاقی مرگ نیز همبستگی مثبتی با عملکرد بهتر پیدا کرده‌اند.

به طور شهودی، متقاطع مرگ تمایل به ارائه سیگنال زمان‌بندی نزولی مفیدتری دارد که پس از زیان بازار 20 درصد یا بیشتر اتفاق می‌افتد، زیرا حرکت نزولی در بازارهای ضعیف می‌تواند نشان‌دهنده بدتر شدن شرایط بنیادی باشد. اما سوابق تاریخی آن نشان می‌دهد که صلیب مرگ به‌جای یک شاخص پیشرو، یک شاخص تصادفی از ضعف بازار است.

نمونه ای از صلیب مرگ

در اینجا نمونه ای از صلیب مرگ در S&P 500 در دسامبر 2018 آمده است:

تصویر
تصویر سابرینا جیانگ © Investopedia 2021

این منجر به ایجاد تیترهایی شد که در آن “یک بازار سهام در حال خراب شدن” را توصیف می کرد.
5
این شاخص طی دو هفته و یک روز آینده 11 درصد دیگر را از دست داد، سپس S&P از آن پایین در دو ماه 19 درصد رشد کرد و کمتر از 6 ماه بعد از آن 11 درصد بالاتر از سطح خود بود.
تلاقی دیگر مرگ و میر S&P 500 در مارس 2020 در خلال وحشت اولیه COVID-19 رخ داد و S&P 500 در سال بعد کمی بیش از 50 درصد افزایش یافت.

البته این مثال‌ها طیف کاملی از نتایج احتمالی پس از تلاقی مرگ را نشان نمی‌دهند. اما آنها حداقل معرف شرایط فعلی بازار نسبت به اتفاقات متقابل مرگ زودرس هستند.

صلیب مرگ در مقابل صلیب طلایی

نقطه مقابل صلیب مرگ، به اصطلاح صلیب طلایی است، زمانی که میانگین متحرک کوتاه مدت یک سهم یا شاخص بالاتر از میانگین متحرک بلندمدت خود باشد. بسیاری از سرمایه‌گذاران این الگو را به‌عنوان یک شاخص صعودی می‌بینند، حتی اگر تلاقی مرگ معمولاً با سودهای بزرگ‌تری در سال‌های اخیر دنبال شد.
3

صلیب طلایی می تواند نشان دهد که یک روند نزولی طولانی مدت تمام شده است.

محدودیت های استفاده از صلیب مرگ

اگر سیگنال‌های بازار به سادگی تعامل بین میانگین‌های متحرک 50 روزه و 200 روزه دارای ارزش پیش‌بینی‌کننده باشند، انتظار دارید که به سرعت آن را از دست بدهند، زیرا فعالان بازار سعی کردند از مزیت استفاده کنند. تلاقی مرگ، تیترهای بدی را ایجاد می کند، اما در سال های اخیر، سیگنال بهتری از پایین آمدن احساسات کوتاه مدت نسبت به شروع یک بازار نزولی یا رکود بوده است.

منبع

Leave feedback about this

  • Rating

Table of Contents

-

Financial services marketing London

The financial services industry is at a pivotal moment as we move into 2025, with marketing strategies evolving rapidly to meet the demands of a tech-savvy, value-driven, and increasingly discerning customer base. From AI-powered personalization to sustainability-focused campaigns, the next five years promise transformative shifts that will redefine how financial institutions connect with their audiences

-

How to Buy a Persian Carpet in 2025

Iranian handmade carpets, or Persian rugs, are more than just floor coverings—they are timeless works of art steeped in centuries of tradition, craftsmanship, and cultural significance. In 2025, the allure of these rugs continues to captivate collectors, interior designers, and homeowners worldwide, yet their prices remain a complex puzzle influenced by material, craftsmanship, market dynamics, and global trade policies.

-

The Ultimate Guide to Community Marketing in 2025: Secrets to Building Unshakable Brand Loyalty

In 2025, community marketing has become the heartbeat of brand loyalty, transforming how businesses connect with their audiences. It’s no longer enough to sell a product; brands must foster genuine relationships, create spaces for interaction, and align with customer values to thrive.

Unlock the Secret to Spotting Trend Reversals

In the fast-paced worlds of forex and crypto trading, the ability to accurately identify trend reversals is nothing short of.

Top Signals to Spot a ChoCh: Master Forex Reversals in 2025

Welcome to the ultimate guide on mastering one of the most powerful concepts in modern price action trading: the Change.

BOS vs. ChoCh: Understand the Difference to Boost Your Forex Trading Success

Welcome to the definitive guide on BOS vs. ChoCh, the two most critical concepts in modern price action trading. For.

Bearish ChoCh Secrets: How to Profit from Forex Downtrend Reversals

Bearish ChoCh Secrets: How to Profit from Forex Downtrend Reversals   In the fast-paced world of forex trading, identifying a.

Bullish ChoCh Explained: Catch the Next Uptrend in Forex Trading

Welcome to the definitive guide on mastering one of the most powerful reversal signals in modern forex trading: the Bullish.

When to Exit ChoCh Trades: Top Forex Take-Profit and Stop-Loss Tips

Navigating the dynamic world of forex trading requires more than just a keen eye for entry points. While identifying a.

Avoid These Costly Mistakes: How to Spot False Choch Signals in Forex

In the high-stakes world of forex trading, identifying a potential trend reversal is the holy grail. One of the most.

Fair Value Gaps: How to Trade FVGs with Choch for Forex Profits

Welcome to the definitive guide on mastering Fair Value Gaps (FVGs) and ChoCH trading for consistent forex profits. In the.

Order Blocks and Choch: The Ultimate Forex Strategy for Low-Risk Trades

Welcome to the definitive guide on one of the most powerful trading methodologies in the modern forex market: the Order.

Multi-Timeframe Trading: How to Use Choch for Precise Forex Entries

Welcome to the definitive guide on mastering multi-timeframe trading and leveraging the power of ChoCH (Change of Character) for precise.

Liquidity Zones in Forex: How They Power Choch Trading Strategies

Welcome to the definitive guide on Liquidity Zones in Forex and their powerful synergy with ChoCh Trading Strategies. In the.

How to Read Forex Market Structure Like a Pro for Choch Trading

How to Read Forex Market Structure Like a Pro for Choch Trading Top Signals to Spot a ChoCh: Master Forex.