۰۵/۱۷/۱۴۰۱
بولینگر بند (Bollinger Bands) چیست ؟
استراتژی فارکس تحلیل فارکس

بولینگر بند (Bollinger Bands) چیست ؟

بولینگر بند

بولینگر بند چیست؟ 

Bollinger Band® یک ابزار تحلیل تکنیکال است که توسط مجموعه‌ای از خطوط روند که دو انحراف استاندارد (مثبت و منفی) به دور از میانگین متحرک ساده (SMA) قیمت یک اوراق بهادار ترسیم شده است، تعریف می‌شود، اما می‌توان آن را بر اساس ترجیحات کاربر تنظیم کرد.

 

Bollinger Bands® توسط تاجر فنی معروف جان بولینگر توسعه یافته و دارای حق چاپ است، که برای کشف فرصت هایی طراحی شده است که به سرمایه گذاران احتمال بیشتری برای شناسایی درست زمانی که دارایی بیش از حد فروخته یا بیش از حد خرید می شود، می دهد.1

بخوانید : استراتژی طلا
 

نکات کلیدی کلیدی

  • Bollinger Bands® یک ابزار تحلیل تکنیکال است که توسط جان بولینگر برای تولید سیگنال های فروش بیش از حد یا خرید بیش از حد توسعه یافته است.
  • سه خط وجود دارد که باندهای بولینگر را تشکیل می دهند: یک میانگین متحرک ساده (باند میانی) و یک باند بالا و پایین.
  • باندهای بالا و پایین معمولاً 2 انحراف استاندارد +/- از میانگین متحرک ساده 20 روزه دارند، اما می توان آنها را تغییر داد.

نحوه محاسبه باندهای بولینگر

اولین قدم در محاسبه Bollinger Bands محاسبه میانگین متحرک ساده امنیت مورد نظر است که معمولاً از SMA 20 روزه استفاده می کند. میانگین متحرک 20 روزه میانگین  قیمت های بسته شدن  را برای 20 روز اول به عنوان اولین نقطه داده محاسبه می کند. نقطه داده بعدی اولین قیمت را کاهش می دهد، قیمت را در روز 21 اضافه می کند و میانگین را می گیرد و غیره. سپس انحراف معیار قیمت اوراق بهادار بدست می آید. انحراف استاندارد یک اندازه گیری ریاضی از واریانس میانگین و ویژگی های برجسته در آمار، اقتصاد، حسابداری و مالی است.

 

این فرمول Bollinger Band® است:

راBOLU=MA ( TP ,ن )+مترσ TP ,]پررنگ=MA ( TP ,ن )مترσ TP ,]جایی که:BOLU=باند بولینگر بالاپررنگ=باند بولینگر پایینMA=میانگین متحرکTP (قیمت معمولی)=بالا+کم+بستن )÷3n=تعداد روز در دوره هموارسازی (معمولا 20)متر=تعداد انحرافات استاندارد (معمولا 2)σ TP ,]=انحراف استاندارد در  n  دوره آخر TPرا
 

باندهای بولینگر به شما چه می گویند؟

Bollinger Bands® یک تکنیک بسیار محبوب است. بسیاری از معامله گران بر این باورند که هر چه قیمت ها به باند بالا نزدیکتر شود، بازار بیش از حد خرید می شود و هر چه قیمت ها به باند پایین نزدیکتر شود، فروش بیش از حد بازار افزایش می یابد. جان بولینگر مجموعه ای از 22 قانون را در هنگام استفاده از باندها به عنوان یک سیستم معاملاتی دارد.2

 
 

در نمودار زیر، Bollinger Bands SMA 20 روزه سهام را با یک باند بالا و پایین همراه با حرکات روزانه قیمت سهام در براکت قرار داده است. از آنجایی که انحراف معیار معیاری برای سنجش نوسانات است، وقتی بازارها بی ثبات تر می شوند، باندها افزایش می یابد. در دوره‌های با نوسان کمتر، باندها منقبض می‌شوند.

 
Bollinger Band

تصویر سابرینا جیانگ © Investopedia 2021

فشار دادن

فشار مفهوم اصلی Bollinger Bands® است. هنگامی که نوارها به هم نزدیک می شوند و میانگین متحرک را محدود می کنند، فشار نامیده می شود. فشار یک دوره کم نوسان را نشان می دهد و معامله گران آن را نشانه بالقوه افزایش نوسانات آینده و فرصت های معاملاتی احتمالی می دانند. برعکس، هرچه باندها از هم فاصله بیشتری داشته باشند، احتمال کاهش نوسانات و احتمال خروج از معامله بیشتر می شود. با این حال، این شرایط سیگنال معاملاتی نیستند. باندها هیچ اشاره ای نمی کنند که چه زمانی ممکن است تغییر رخ دهد یا قیمت در کدام جهت حرکت کند.

بخوانید : تحلیل طلا 
 

برک آوت ها

تقریباً 90٪ از اقدامات قیمت بین دو باند انجام می شود.2هر شکست در بالای یا پایین باندها یک رویداد مهم است. شکست یک سیگنال معاملاتی نیست. اشتباهی که اکثر مردم مرتکب می شوند این است که معتقدند افزایش یا فراتر رفتن قیمت از یکی از باندها سیگنالی برای خرید یا فروش است. شکست ها هیچ سرنخی از جهت و میزان حرکت قیمت در آینده ارائه نمی دهند.

 

محدودیت های Bollinger Bands®

Bollinger Bands® یک سیستم معاملاتی مستقل نیست. آنها به سادگی یک شاخص طراحی شده برای ارائه اطلاعات در مورد نوسانات قیمت به معامله گران هستند. جان بولینگر پیشنهاد می کند که از آنها با دو یا سه شاخص غیر همبسته دیگر استفاده کنید که سیگنال های مستقیم بیشتری در بازار ارائه می دهند. او معتقد است که استفاده از شاخص ها بر اساس انواع مختلف داده ها بسیار مهم است. برخی از تکنیک های فنی مورد علاقه او عبارتند از واگرایی/همگرایی میانگین متحرک (MACD) ، حجم در تعادل و شاخص قدرت نسبی (RSI) .

 

از آنجایی که آنها از یک میانگین متحرک ساده محاسبه می‌شوند، داده‌های قیمتی قدیمی‌تر را مانند جدیدترین آنها وزن می‌کنند، به این معنی که اطلاعات جدید ممکن است با داده‌های قدیمی رقیق شوند. همچنین استفاده از SMA 20 روزه و 2 انحراف استاندارد کمی خودسرانه است و ممکن است در هر شرایطی برای همه کارساز نباشد. معامله گران باید SMA و مفروضات انحراف استاندارد خود را بر این اساس تنظیم کنند و بر آنها نظارت کنند.

منبع 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.