در عالم پیچیده و همواره در حال تغییر معاملات بازارهای سرمایه، ابزارهای تحلیلی تکنیکال نقش مهمی در هدایت تصمیمات معامله‌گران دارند. یکی از این ابزارهای اساسی و موثر، اندیکاتور SMA یا میانگین متحرک ساده است.

SMA به دلیل سادگی و محبوبیت بالا، یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد در بین معامله‌گران به شمار می‌رود و در درک بهتر روند بازار به تحلیلگران کمک می‌کند.

در این مقاله، به تحلیل عمیق و دقیق اندیکاتور میانگین متحرک ساده خواهیم پرداخت. شروع می‌کنیم با معرفی اولیه و مفاهیم پایه‌ای SMA، سپس به نحوه محاسبه و تعبیر آن خواهیم پرداخت. علاوه بر این، به بررسی چگونگی به‌کارگیری SMA در شرایط مختلف معاملاتی و استراتژی‌های قابل اجرا با استفاده از این اندیکاتور می‌پردازیم.

این مقاله با هدف آموزش و افزایش دانش هم معامله‌گران مبتدی و هم حرفه‌ای طراحی شده است، تا هر دو گروه بتوانند مهارت خود را در استفاده از این ابزار کلیدی تحلیل تکنیکال بهبود بخشند. همراه ما باشید تا به کاوش در عمق کاربردهای میانگین متحرک ساده بپردازیم.

 

درباره اندیکاتور میانگین متحرک (MA)

قبل از اینکه به بررسی عمیق اندیکاتور SMA بپردازیم، ابتدا مهم است که با مفهوم کلی میانگین متحرک (Moving Average) در تحلیل تکنیکال آشنا شویم. اندیکاتور میانگین متحرک، که یکی از اندیکاتورهای شناخته شده در تحلیل بازارهای مالی است، به بررسی و محاسبه میانگین قیمت‌ها در یک بازه زمانی مشخص می‌پردازد.

میانگین متحرک به سه دسته اصلی تقسیم می‌شود که شامل SMA (میانگین متحرک ساده)، EMA (میانگین متحرک نمایی) و WMA (میانگین متحرک وزنی) است.

از این ابزار برای شناسایی جهت کلی روند بازار استفاده می‌شود. به عنوان مثال، وقتی میانگین متحرک در حال بالا رفتن است، این امر می‌تواند نشان‌دهنده یک روند صعودی باشد. و در مقابل، کاهش میانگین متحرک نشان‌دهنده روند نزولی در بازار است.

 

اندیکاتور SMA چیست و چگونه محاسبه می شود

اندیکاتور میانگین متحرک ساده، که به طور مختصر به عنوان اندیکاتور SMA شناخته می‌شود، یکی از ابزارهای اساسی و پرکاربرد در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است. SMA نوعی از میانگین متحرک است که در آن، محاسبات قیمت به صورت ساده و بدون تعقید انجام می‌گیرد؛ یعنی قیمت‌ها در یک بازه زمانی مشخص جمع شده و سپس تقسیم بر تعداد روزهای همان دوره می‌شوند.

 

اندیکاتور SMA
اندیکاتور SMA یا میانگین متحرک ساده

 

برای مثال، در محاسبه SMA، ابتدا یک دوره زمانی خاص مانند ۲۰ روز اخیر را در نظر می‌گیریم. پس از جمع کردن کلیه قیمت‌های آن دوره، میانگین آن‌ها را بدست می‌آوریم و این میانگین به صورت یک خط بر روی نمودار قیمت به تصویر کشیده می‌شود. SMA در شناسایی روند عمومی بازار، تأیید سیگنال‌های خرید و فروش و مشخص کردن سطوح حمایت و مقاومت کاربرد دارد. با این حال، مهم است که توجه شود SMA یک اندیکاتور تأخیری است و بهتر است در ترکیب با سایر ابزارها و اندیکاتورهای تحلیلی استفاده شود.

ریشه‌های مفهوم اندیکاتور SMA به قرن 18 بازمی‌گردد که توسط ریاضیدانان برای تجزیه و تحلیل رشد جمعیت استفاده می‌شد. در حوزه مالی، SMA برای اولین بار در اوایل قرن 20 توسط چارلز داو به منظور تحلیل روندهای بازار سهام معرفی شد. از آن زمان تا به امروز، SMA به یکی از اندیکاتورهای فنی متداول در بازارهای سرمایه تبدیل شده است.

  • محاسبه اندیکاتور SMA

برای رسم یک میانگین متحرک در مدت زمان 5 دوره بر روی یک نمودار یک ساعته، نیاز است که ما قیمت‌های پایانی 5 ساعت گذشته را به هم اضافه کنیم و سپس این مجموع را بر 5 تقسیم کنیم. به همین ترتیب، برای رسم میانگین متحرک در یک نمودار 30 دقیقه‌ای برای 5 دوره، لازم است که قیمت‌های پایانی 150 دقیقه گذشته را جمع بندی کرده و سپس آن را بر 5 تقسیم نماییم.

اکثر نرم‌افزارهای رسم نمودار این محاسبات را به صورت خودکار برای ما انجام می‌دهند. با این حال، داشتن دانش و فهم در مورد چگونگی این محاسبات بسیار مهم است تا بتوانیم این اندیکاتور را متناسب با اهداف خود و با دقت بیشتری تنظیم کنیم. این آگاهی به ما کمک می‌کند تا در شرایط تغییر پذیر بازار، اندیکاتورها را وفق دهیم و استراتژی‌های متنوعی را با توجه به وضعیت بازار پیاده‌سازی کنیم.

مهم است که به خاطر داشته باشیم اندیکاتور SMA، مانند سایر اندیکاتورها، به دلیل استفاده از داده‌های قیمتی گذشته، دارای تأخیر است. اندیکاتور SMA به ما روند کلی اخیر و پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت قیمت را نشان می‌دهد. یکی از مزایای اصلی SMA این است که قابل تنظیم بوده و می‌توان آن را برای هر دوره زمانی در نمودار به کار برد.

 

اندیکاتور SMA
فرمول محاسبه اندیکاتور SMA

 

برای درک بهتر محاسبه میانگین متحرک ساده به مثال زیر توجه نمایید:

برای تعیین میانگین متحرک ساده برای یک دوره 15 روزه، ابتدا باید اطلاعات قیمتی هر 5 روز را جداگانه ثبت کنیم:

هفته اول: 20، 22، 24، 25، 23
هفته دوم: 26، 28، 26، 29، 27
هفته سوم: 28، 30، 27، 29، 28
برای محاسبه یک میانگین متحرک 10 روزه، ما ابتدا قیمت‌های ده روز اول را به عنوان نقطه اولیه میانگین‌گیری استفاده می‌کنیم. سپس، برای محاسبه نقطه بعدی، قیمت روز یازدهم اضافه شده و مجدداً محاسبه میانگین انجام می‌شود. این روند برای تمام نقاط بعدی هم ادامه پیدا می‌کند. به همین شیوه، برای محاسبه یک میانگین متحرک 50 روزه، قیمت‌های 50 روز گذشته به همین ترتیب مورد استفاده قرار می‌گیرند.

سادگی تنظیم میانگین متحرک ساده یکی از ویژگی‌های برجسته آن است. این امکان وجود دارد که بازه زمانی برای محاسبات را تغییر دهیم. پس از انتخاب بازه زمانی مورد نظر، SMA با جمع کردن قیمت‌های بسته شدن کندل‌ها در بازه مشخص و تقسیم آن بر تعداد کندل‌ها به دست می‌آید.

بخوانید  خصوصیات اخلاقی موفق ترین سرمایه گذاران دنیا

میانگین متحرک ساده نوسانات بازار را تسطیح کرده و درک روند قیمتی دارایی مورد نظر را تسهیل می‌کند. افزایش در میانگین متحرک ساده نشان‌دهنده روند صعودی قیمت دارایی است، در حالی که کاهش در آن به معنای روند نزولی قیمت است.

هرچه دوره زمانی استفاده شده برای محاسبه SMA طولانی‌تر باشد، خط میانگین متحرک نمایانگر نموداری هموارتر خواهد بود. در مقابل، استفاده از تایم‌فریم‌های کوتاه‌تر در SMA باعث ایجاد نموداری نوسانی‌تر می‌شود، اما اطلاعات به دست آمده از آن نزدیک‌تر به داده‌های فعلی بازار خواهد بود.

 

تحلیل اندیکاتور SMA

در درجه اول، اندیکاتور SMA به معامله گران اجازه می دهد تا فراتر از نوسانات کوتاه مدت قیمت را ببینند و در نتیجه روندهای اصلی بازار را واضح تر درک کنند.

 

 

در نمودار GBPUSD نشان داده شده در بالا توجه کنید که چگونه اندیکاتور SMA حرکت بازار را هموار می کند. این به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا روند کلی بازار را واضح‌تر ببینند تا صرفاً به قیمت نگاه کنند.

در اینجا، ما چند نکته کلیدی برای نحوه معامله با اندیکاتور SMA داریم:

  • می‌توانیم از تقاطع قیمت بالاتر یا پایین‌تر از میانگین متحرک ساده به‌عنوان سیگنال ورودی به ترتیب برای خرید یا فروش استفاده کنیم
  • قیمت باقی مانده در بالاتر یا پایین تر از میانگین متحرک به ترتیب تایید کننده یک روند صعودی یا نزولی است

 

نحوه سیگنال گیری با اندیکاتور SMA

SMA به عنوان یک اندیکاتور چندمنظوره در تحلیل تکنیکال، قابلیت استفاده در طیف گسترده‌ای از استراتژی‌های معاملاتی را دارد. یکی از روش‌های محبوب استفاده از SMA، بکارگیری نقاط تقاطع آن برای تشخیص سیگنال‌های خرید و فروش است.

زمانی که یک SMA کوتاه‌مدت، مانند SMA 50 روزه، از بالای یک SMA بلندمدت، مانند SMA 200 روزه، عبور کند، این می‌تواند نشانه‌ای از روند صعودی باشد. در مقابل، عبور SMA کوتاه‌مدت از زیر SMA بلندمدت می‌تواند نشان‌دهنده روند نزولی باشد.

استراتژی دیگری که در استفاده از SMA مرسوم است، استفاده از آن به عنوان یک سطح توقف ضرر است. معامله‌گران می‌توانند با تعیین سطح استاپ ضرر در فاصله مشخصی از خط SMA، از سودهای خود محافظت کرده و ریسک های ضرر را کاهش دهند.

علاوه بر این، SMA می‌تواند برای تعیین نقاط ورود و خروج احتمالی با تحلیل رابطه حرکت قیمت با خط SMA به کار رود. با ترکیب SMA با سایر ابزارهای تحلیلی، معامله‌گران می‌توانند به ساخت استراتژی‌های معاملاتی پیشرفته‌تر بپردازند و احتمال موفقیت خود در بازارها را افزایش دهند.

  • یک استراتژی معاملاتی ساده با استفاده از اندیکاتور SMA

استراتژی متقاطع میانگین متحرک ساده یک سیستم نسبتاً اساسی دنبال کننده روند است. از دو اندیکاتور مختلف SMA یکی کوتاه مدت تر (سریعتر) و دیگری بلند مدت تر (کندتر) استفاده می کند که وقتی یکی از روی دیگری عبور می کند سیگنال معاملاتی را ارائه می دهد.

جهت سیگنال با جهتی که SMA سریعتر از SMS کندتر عبور می کند، داده می شود. بنابراین، برای مثال، می توان از میانگین متحرک ساده 30 دوره ای به عنوان SMA سریع و از میانگین متحرک ساده 100 دوره ای به عنوان میانگین کندتر استفاده کرد.

اگر میانگین متحرک ساده 30 دوره از بالای میانگین ساده 100 دوره عبور کند، سیگنال خرید خواهد بود. از سوی دیگر، اگر دوره 30 از پایین دوره کندتر عبور کند، یک سیگنال فروش خواهد بود.

در نمودار زیر، میانگین متحرک ساده 30 دوره ای با خط نقطه چین مشکی و میانگین متحرک ساده 100 دوره ای با خط آبی ثابت نشان داده شده است. با پیروی از قوانین استراتژی ارائه شده در بالا، می بینیم که در بازه زمانی نمایش داده شده، سیگنال خرید را در 1 ژوئیه 2020 دریافت کردیم و به دنبال آن سیگنال فروش جدیدتری در 15 جولای 2021 دریافت کردیم.

 

سیگنال گیری با استفاده از اندیکاتور SMA

 

دنبال کردن چنین سیگنال های معاملاتی نمونه ای از پیش بینی میانگین متحرک ساده یا همان اندیکاتور SMA است. به عبارت دیگر، ما از شاخص میانگین متحرک ساده خود به عنوان راهنمای احتمالی عملکرد آینده بازار استفاده می کنیم. البته، چنین پیش‌بینی با SMA، بر یک فرض کلیدی تکیه می‌کند،  اینکه مقادیر داده‌های آینده تمایل به پیروی از روند دارند یا خیر.

با این حال، مهم است که به یاد داشته باشید که ارزش های گذشته همیشه ارزش های آینده را به درستی پیش بینی نمی کنند و زمان هایی وجود دارد که روند خلاف گذشته عمل می کند. داده های تاریخی راهنمای ناقصی برای ناشناخته های فردا هستند، اما اندیکاتور SMA یکی از معدود ابزارهایی است که معامله گران در اختیار دارند.

استراتژی معاملاتی میانگین متحرک ساده که در بالا ذکر شد، تنها یک مثال اساسی از نحوه استفاده از اندیکاتور SMA برای تولید سیگنال‌های خرید و فروش است. معامله گران می توانند استراتژی های معاملاتی میانگین متحرک ساده را با ترکیب سایر شاخص های فنی تدوین کنند. یکی از راه های انجام این کار استفاده از اندیکاتور SMA به عنوان فیلتر روند و سپس استفاده از اندیکاتور دیگری برای سیگنال های معاملاتی است.

 

کاربردهای اندیکاتور SMA

به طور کلی، اندیکاتور SMA جزو ابزارهای تحلیلی است که به هموارسازی نوسانات قیمتی کمک کرده و با جهت حرکت قیمت همسو است. این اندیکاتور برای شناسایی جهت کلی روند، تعیین سطوح حمایت و مقاومت دینامیک، و تحلیل مومنتوم بازار به کار می‌رود. اگرچه SMA پیش‌بینی‌کننده تغییرات آتی قیمت نیست، اما تصویری واضح از روند فعلی را ارائه می‌دهد و به دلیل محاسبه بر اساس داده‌های گذشته، با تأخیر عمل می‌کند.

  • تشخیص جهت روند

اندیکاتور SMA می‌تواند یک راهنمای عالی برای تشخیص جهت روند باشد، به‌ویژه وقتی که استفاده از سایر ابزارها کمی پیچیده می‌شود. این میانگین متحرک به سادگی تعیین می‌کند که آیا روند صعودی است یا نزولی. اگر قیمت‌ها پایین‌تر از SMA حرکت کنند، نشان‌دهنده روند نزولی است، و برعکس، قیمت‌هایی که بالاتر از SMA حرکت می‌کنند، روند صعودی را نشان می‌دهند.

  • حمایت و مقاومت دینامیک

اندیکاتور SMA نیز به عنوان یک سطح حمایت و مقاومت متحرک عمل می‌کند. این بدان معناست که با تغییرات قیمت، سطوح حمایت و مقاومت نیز تغییر می‌کنند. در شرایطی که قیمت بالای SMA قرار دارد (نشان‌دهنده یک روند صعودی)، SMA ممکن است به عنوان یک سطح حمایت عمل کند. در مقابل، هنگامی که قیمت زیر SMA قرار می‌گیرد (نشان‌دهنده روند نزولی)، SMA می‌تواند به عنوان یک سطح مقاومت عمل کند.

  • تحلیل مومنتوم با استفاده از SMA

اندیکاتور SMA همچنین برای تحلیل مومنتوم بازار مفید است. تعیین مومنتوم یا قدرت حرکتی بازار یکی از اصلی‌ترین عوامل در معاملات است. استفاده از میانگین‌های متحرک مختلف و ترتیب قرارگیری آن‌ها نسبت به یکدیگر می‌تواند نشان‌دهنده قدرت روند فعلی باشد.

بخوانید  بهترین راه های سرمایه گذاری با پول کم

 

بررسی نحوه کار و الگوهای معاملاتی کلیدی اندیکاتور SMA

در دنیای تحلیل تکنیکال، اندیکاتور میانگین متحرک ساده یا SMA یکی از ابزارهای اساسی است که به ما کمک می‌کند تا روند کنونی بازار را تشخیص دهیم و امکان تغییر در جهت روند را تعیین کنیم. کاربرد اصلی اندیکاتور SMA در شناسایی روندهای صعودی یا نزولی قرار دارد، که با هموار کردن نوسانات قیمتی، تعیین جهت روند را ساده‌تر می‌کند.

یکی دیگر از کاربردهای کلیدی اندیکاتور SMA، مقایسه چندین SMA با دوره‌های زمانی مختلف است. در این رویکرد، اگر SMA با دوره زمانی کوتاه‌تر بالاتر از SMA با دوره زمانی طولانی‌تر قرار گیرد، می‌توانیم انتظار روند صعودی داشته باشیم. در مقابل، وقتی SMA با دوره زمانی طولانی‌تر بالاتر از SMA با دوره کوتاه‌تر قرار می‌گیرد، این امر می‌تواند نشانه‌ای از احتمال وقوع روند نزولی باشد.

در استراتژی‌های معاملاتی مرتبط با اندیکاتور میانگین متحرک ساده، دو الگوی کلیدی به شرح زیر وجود دارند:

  • الگوی صلیب مرگ (Death Cross)

این الگو زمانی رخ می‌دهد که SMA 50 روزه از زیر SMA 200 روزه عبور کند و پایین‌تر قرار گیرد. این تقاطع به عنوان یک علامت هشدار برای شروع یک روند نزولی در بازار تلقی می‌شود و ممکن است به عنوان سیگنالی برای کاهش خطرات و جلوگیری از ضررهای بیشتر مورد توجه قرار گیرد. در معاملات، چه برای کسب سود و چه برای کاهش ضرر، تشخیص به موقع این الگو اهمیت دارد.

  • الگوی صلیب طلایی (Golden Cross)

این الگو در شرایطی ایجاد می‌شود که SMA کوتاه‌مدت از بالای SMA بلندمدت عبور کرده و بالاتر قرار می‌گیرد. این حالت به عنوان نشانه‌ای از افزایش حجم معاملات و احتمال افزایش سود در بازار تلقی می‌شود و به عنوان سیگنالی برای فرصت‌های سرمایه‌گذاری بهتر محسوب می‌گردد.

 

اندیکاتور SMA در متاتریدر 4

به منظور افزودن اندیکاتور SMA به پلتفرم معاملاتی MetaTrader 4 مراحل زیر را باید انجام دهید:

مرحله اول: اضافه کردن این اندیکاتورها در نمودار بسیار آسان است. می‌توانید این کار را در تب Insert منوی بالایی با انتخاب Indicators، سپس Trend، سپس Moving Average انجام دهید یا فقط با کلیک کردن روی نماد مربوطه در نوار ابزار انجام دهید.(مطابق شکل پایین)

 

نحوه اضافه کردن اندیکاتور  SMA
نحوه اضافه کردن اندیکاتور MA و SMA

 

مرحله دوم: سپس برای تنظیم اندیکاتور، روی آن کلیک راست کرده و پارامترها را انتخاب کنید.

 

 

مرحله سوم: همانند تصویر پایین پنجره ای را مشاهده می کنید که در آن می توانید پارامترهای زیر را تنظیم کنید:

  • دوره زمانی (Period)
  • تغییر مکان (Shift)
  • متد МА یا МА method (نوع МА، به عنوان مثال Simple یا Smooth)
  • اعمال به یا Apply to  (محاسبه بر اساس قیمت باز/بسته شدن و غیره)
  • سبک МА یا МА style (رنگ، ضخامت)

 

 

مرحله چهارم: همچنین می توانید تایم فریم ها را در پنجره پارامترها انتخاب کنید. به عنوان مثال، اگر استراتژی معاملاتی شما تنها 14 مووینگ اوریج را در نمودارهای H4 و H1 در نظر می گیرد، باید آن را در تنظیمات مشخص کنید:

 

مرحله چهارم تنظیمات

 

اکثر استراتژی ها از میانگین متحرک ساده استفاده می کنند. به عنوان یک قاعده به طور پیش فرض بر روی SMA تنظیم می شود، مگر اینکه توسط سیستم معاملاتی نیاز باشد.

 

تنظیمات اندیکاتور SMA در نمودار:

برای افزودن اندیکاتور SMA به نمودار، باید میانگین متحرک را از فهرست کلی شاخص‌های پلتفرم انتخاب کنید. پس از آن، پنجره ای را مشاهده خواهید کرد و همانطور که در بالا هم ذکر شد باید Simple را در  MA Method انتخاب کنید. سایر تنظیمات به شرایط استراتژی معاملاتی بستگی دارد.

 

اندیکاتور SMA در Trading View

تریدینگ ویو (Tradingview) به عنوان یکی از پلتفرم‌های پیشرو در ارائه نمودارهای قیمتی و ابزارهای تحلیلی تکنیکال، به‌ویژه در بازار ارز دیجیتال، شناخته می‌شود. در این سایت، اندیکاتورهای مختلفی مانند EMA و SMA در دسترس کاربران قرار دارند و می‌توان به سهولت آن‌ها را به نمودارهای قیمتی خود افزود.

برای استفاده از این اندیکاتورها در تریدینگ ویو، ابتدا وارد نمودار قیمتی مورد نظر خود در وبسایت می‌شویم و از طریق بخش «Indicators» به پنجره اندیکاتورها دسترسی پیدا می‌کنیم. در قسمت جستجوی این بخش، با تایپ کردن MA یا EMA، اندیکاتورهای مرتبط با میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی قابل دسترسی هستند. با انتخاب Moving Average برای SMA و Moving Average Exponential برای EMA، این اندیکاتورها به نمودار اضافه می‌شوند و در بالای سمت چپ نمودار، نمایش داده می‌شوند.

همچنین، با کلیک بر روی آیکون چرخ‌دنده در کنار این اندیکاتورها، می‌توانید وارد بخش تنظیمات شده و متغیرهای اندیکاتور را متناسب با نیاز خود تغییر دهید. تریدینگ ویو امکان استفاده از اندیکاتورهای متنوع میانگین متحرک را که توسط کاربران مختلف اضافه شده‌اند، فراهم می‌کند و این امکان را به شما می‌دهد که از این ابزارها در تحلیل‌های خود بهره‌مند شوید.

بخوانید  امواج الیوت / آموزش جامع + استراتژی

 

اندیکاتورهای SMA و EMA چه تفاوت هایی دارند

تمایز اصلی بین اندیکاتور EMA و اندیکاتور SMA در میزان حساسیت آنها به تغییرات قیمتی جدید قابل مشاهده است. در حالی که EMA به قیمت‌های تازه وزن بیشتری می‌دهد، SMA تمام داده‌ها را با وزن مساوی در نظر می‌گیرد. هر دوی این میانگین‌های متحرک به منظور صاف کردن نوسانات قیمتی در تحلیل‌های معاملاتی استفاده می‌شوند.

 

اندیکاتور SMA و EMA هردو از کاربردی ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال هستند

 

با توجه به اینکه EMA بیشتر به داده‌های اخیر توجه دارد، نسبت به SMA، واکنش سریع‌تری به تغییرات اخیر قیمت نشان می‌دهد. این ویژگی باعث می‌شود که EMA با تأخیر کمتری به تحولات قیمتی پاسخ دهد و از این رو، برای معامله‌گران جذاب‌تر باشد. انواع رایج EMA شامل میانگین‌های نمایی کوتاه‌مدت 12 و 26 روزه است. برای شناسایی روندهای طولانی‌مدت، اغلب از میانگین‌های نمایی 50 و 200 روزه استفاده می‌شود.

 

مزایا و محدودیت های اندیکاتور SMA

بیایید مزایای استفاده از اندیکاتور SMA (میانگین متحرک ساده) را با زبانی دیگر و توضیحاتی متفاوت بیان کنیم:

هموارسازی تغییرات قیمتی: SMA با هموار کردن نمودار قیمت، به معامله‌گران کمک می‌کند تا جهت بازار را به وضوح درک کنند. این رویکرد به آن‌ها این امکان را می‌دهد تا از نوسانات کوتاه‌مدت که ممکن است گمراه‌کننده باشند، چشم‌پوشی کنند و بر روند اصلی بازار تمرکز نمایند.

سهولت در فهم و استفاده: فرمول محاسبه SMA بسیار ساده است، چرا که تنها میانگین قیمت‌های پایانی در یک دوره زمانی خاص را در نظر می‌گیرد. این سادگی، SMA را برای تریدرهای مبتدی و کاربرانی که تازه با تحلیل تکنیکال آشنا می‌شوند، بسیار مناسب می‌سازد.

محبوبیت و کاربرد گسترده: از آنجا که SMA یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورها در میان معامله‌گران است، توجه گسترده‌ای به آن می‌شود. این محبوبیت باعث می‌شود که این اندیکاتور به عنوان یک نقطه حمایت یا مقاومت قابل اعتماد در نظر گرفته شود، زیرا بسیاری از فعالان بازار از آن پیروی می‌کنند.

محدودیت های اندیکاتور SMA

بحث همیشگی در میان معامله‌گران این است که آیا باید وزن بیشتری به داده‌های جدیدتر در محاسبات میانگین متحرک داد یا به اطلاعات قدیمی‌تر و دورتر اهمیت بیشتری قائل شد. عده‌ای از تریدرها معتقدند که داده‌های تازه‌تر، بازنمای بهتری از وضعیت فعلی و روند بازار هستند. در مقابل، برخی دیگر از معامله‌گران بر این باورند که دادن وزن بیشتر به داده‌های قدیمی‌تر، رویکردی موثرتر برای شناسایی روندها خواهد بود.

بنابراین، میانگین متحرک ساده به داده‌های گذشته وابستگی زیادی دارد، چرا که به داده‌های قدیمی‌تر همان اندازه اهمیت می‌دهد که به داده‌های جدیدتر. SMA به طور کلی بر اساس اطلاعات تاریخی تاکید دارد. بسیاری از کارشناسان، از جمله اقتصاددانان، بر این نظرند که بازارها کارآمد هستند، به این معنی که قیمت فعلی بازار، نمایانگر کلیه اطلاعات موجود است. اگر این فرض درست باشد، استفاده از داده‌های تاریخی نباید هیچ اطلاعاتی درباره آینده قیمت یک دارایی به ما بدهد.

 

تنظیمات اندیکاتور SMA

قبل از شروع معامله با استفاده از میانگین متحرک (MA)، لازم است درک کنید که داده‌های زمانی بلندتر، سیگنال‌های معتبرتری ارائه می‌دهند. به عبارت دیگر، سیگنال‌های حاصل از نمودارهای روزانه نسبت به نمودارهای 15 دقیقه‌ای از قدرت بیشتری برخوردارند. ترتیب قدرت سیگنال‌ها بر اساس بازه‌های زمانی به این شرح است:

1 دقیقه < 5 دقیقه < 15 دقیقه < 1 ساعت < 4 ساعت < 12 ساعت < روزانه < هفتگی

همچنین، یک میانگین متحرک که شامل داده‌های قیمتی و زمانی بیشتری است، قوی‌تر است:

3MA < 10MA < 20MA < 50MA < 100MA < 200MA < 500MA

بنابراین، MA کوتاه‌مدت روندهای کوتاه‌مدت را نشان می‌دهد، در حالی که MA بلندمدت، روندهای طولانی‌مدت را آشکار می‌سازد. بر این اساس، باید بسته به استراتژی معاملاتی کوتاه‌مدت یا بلندمدت خود، از تنظیمات مختلف SMA متناسب با نیازهای خودتان استفاده نمایید.

همچنین اگر شما در معاملات خود به دنبال دیدگاهی بلندمدت هستید، بهتر است که دوره‌های زمانی طولانی‌تری را برای میانگین‌های متحرک خود انتخاب کنید. در مقابل، اگر به نوسانگیری روزانه علاقه‌مند هستید، ضروری است که دوره‌های زمانی کوتاه‌تری را برگزینید.

برای معاملاتی که در چارچوب‌های زمانی کوچکتر و به صورت روزانه انجام می‌شوند، استفاده از دوره‌های 9 یا 10 بسیار مناسب است. دوره‌های 20 و 50 برای معامله‌گرانی که به دنبال معاملات میان‌مدت هستند، ایده‌آل به نظر می‌رسند و می‌توانند در چارچوب‌های زمانی متفاوتی از آن‌ها بهره ببرند.

دوره 50 برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت کاربردی است. همچنین، دوره‌های 100 و 200 برای تریدرهایی که به نوسانگیری علاقه‌مند هستند و در چارچوب‌های زمانی بزرگتر فعالیت می‌کنند، مناسب می‌باشند.

 

در آخر …

میانگین متحرک ساده یا همان اندیکاتور SMA ابزاری ضروری برای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است. این ابزار به معامله‌گران کمک می‌کند تا روندهای بازار، سطوح حمایت و مقاومت، و نقاط ورود و خروج احتمالی را شناسایی کنند.

هرچند SMA محدودیت‌هایی دارد، اما معامله‌گران می‌توانند با استفاده از آن در ترکیب با سایر اندیکاتورهای تکنیکال، سیگنال‌های معاملاتی سودده ای را دریافت کنند و از خطاهای احتمالی بکاهند.

با درک فرمول محاسبه SMA، تفسیر مقادیر SMA و نحوه استفاده از آن در استراتژی‌های معاملاتی، معامله‌گران می‌توانند تصمیمات آگاهانه‌ای بگیرند و شانس موفقیت خود را در بازار افزایش دهند. سادگی و تنوع‌پذیری SMA، آن را به ابزاری محبوب در میان معامله‌گران برای بیش از یک قرن تبدیل کرده است و به احتمال زیاد در آینده نیز به عنوان جزء حیاتی تحلیل تکنیکال باقی خواهد ماند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید