استفاده حرفه‌ای از اندیکاتور ADX در معاملات: استراتژی‌ها و ترفندها

به عنوان یک معامله گر، دسترسی به ابزارهایی که می تواند به شما در تصمیم گیری آگاهانه هنگام خرید و فروش اوراق بهادار کمک کند، مهم است. یکی از این ابزارها اندیکاتور ADX  است.

در این راهنمای جامع، ما بررسی خواهیم کرد که ADX چیست، چگونه از آن استفاده کنیم و مهمترین استراتژی‌های معاملاتی که این اندیکاتور در خود جای داده‌ است کدامند. همچنین به تحلیل اندیکاتور ADX، تنظیمات آن و نحوه سیگنال گیری با اندیکاتور ADX را خواهیم آموخت. بنابراین برای آموزش جامع این اندیکاتور کاربردی توصیه می کنیم تا آخرین این مقاله را مطالعه بفرمایید.

 

اندیکاتور ADX چیست و چگونه محاسبه می شود.

شاخص یا اندیکاتور ADX، یک ابزار تحلیلی مهم در تشخیص جهت روندهای بازار است. این شاخص متشکل از سه قسمت اصلی می‌باشد: منحنی‌های DI+ و DI- و خط اصلی ADX.

 

 

منحنی DI+ بیان‌کننده قدرت روندهای صعودی است. هنگامی که این خط بالاتر از DI- قرار گیرد و رو به افزایش باشد، دلالت بر قوت گرفتن روند صعودی دارد. به عبارت دیگر، با بالا رفتن خط DI+، احتمال تقویت روند صعودی افزایش می‌یابد.

در مقابل، منحنی DI- نماینده قدرت روندهای نزولی است. وقتی این خط بالاتر از DI+ باشد و در حال کاهش باشد، نشان از قدرت بیشتر روند نزولی است. به طور مشابه، افزایش خط DI- به سوی بالا، احتمال روند نزولی قوی‌تر را می‌رساند.

خط اندیکاتور ADX، که از ترکیب دو منحنی DI+ و DI- به دست می‌آید، میزان کلی قدرت روند بازار را نشان می‌دهد. هنگامی که خط ADX از یک سطح خاص (مانند 25) بالاتر باشد، دلیل بر وجود یک روند مشخص در بازار است. هر چه مقدار این خط بیشتر باشد، روند بازار قوی‌تر خواهد بود. به عنوان مثال، افزایش خط ADX و عبور آن از 25، نشان‌دهنده احتمال وجود یک روند بازار قوی‌تر است.

علاوه بر این، وجود خط ADX در حالت افقی و بدون شیب، نشانه ثابت بودن وضعیت معاملات در بازار سهام است. در این شرایط، بازار عموماً فاقد روند و جهت مشخص است، و توصیه می‌شود که معامله‌گران از ورود به بازار خودداری کنند تا زمانی که یک روند و جهت واضح‌تر شکل بگیرد.

• تاریخچه

اندیکاتور ADX یا شاخص میانگین حرکت جهت‌دار یکی از ابزارهای کلیدی در سیستم معاملاتی که تحت عنوان حرکت‌های جهت‌دار شناخته می‌شود، می‌باشد.

ولز وایلدر، خالق این سیستم، آن را به منظور تجزیه و تحلیل دارایی‌ها و نمودارهای قیمت روزانه طراحی کرده بود، ولی این ابزارها می‌توانند در تجزیه و تحلیل سهام نیز به کار روند. این سیستم بر مبنای تشخیص حرکت‌های جهت‌دار مثبت و منفی عمل می‌کند، که وایلدر این حرکت‌ها را با مقایسه تغییرات در نقاط اوج و کف قیمت‌ها شناسایی کرده است.

در کتاب مفاهیم نوین در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال که توسط ولز وایلدر در سال 1978 منتشر شد، معرفی این اندیکاتورهای حرکت جهت‌دار صورت گرفت.

این کتاب همچنین شامل دیگر ابزارهای تجزیه و تحلیل مانند ATR (میانگین دامنه واقعی)، پارابولیک سار و RSI (شاخص قدرت نسبی) است. این اندیکاتورها، که پیش از عصر دیجیتال معرفی شدند، تا به امروز به دلیل قابلیت اطمینان بالایشان در معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرند.

• فرمول اندیکاتور ADX و نحوه محاسبه آن

 

محاسبه منحنی اندیکاتور ADX همانطور که در فرمول مشاهده  می کنید شامل چند مرحله است. ابتدا، برای تعیین مقادیر DI، باید اختلافات قیمت‌های بالا و پایین در یک دوره زمانی معین بررسی شود.

مرحله اول شامل محاسبه DM+ است که از طریق کم کردن بالاترین قیمت قبلی از بالاترین قیمت فعلی به دست می‌آید. همچنین، DM- برابر است با کم کردن پایین‌ترین قیمت قبلی از پایین‌ترین قیمت فعلی. از بین این دو مقدار، عدد بزرگتر به عنوان DI+ یا DI- انتخاب می‌شود و دیگری نادیده گرفته می‌شود.

در مرحله بعدی، برای محاسبه منحنی ADX ابتدا باید DX محاسبه شود. این کار با تقسیم قدر مطلق اختلاف DI+ و DI- بر مجموع آن‌ها در یک دوره زمانی مشخص و سپس ضرب کردن نتیجه در صد انجام می‌شود.

پس از بدست آوردن مقدار DX، برای محاسبه اولین مقدار ADX، کافی است میانگین DX برای تعداد روزهای مورد نظر (مثلاً 14 روز) محاسبه شود. این کار با تقسیم مجموع DX‌ها بر تعداد روزها انجام می‌شود. برای محاسبه مقادیر ADX در دوره‌های بعدی، کافی است مقدار ADX قبلی در تعداد روزهای مورد نظر منهای یک (مثلاً 13) ضرب شود، سپس DX جدید اضافه شود و نتیجه دوباره بر تعداد روزها تقسیم شود.

• قوانین مهم اندیکاتور ADX

اولین قانون معاملاتی اندیکاتور ADX می گوید، اگر اندیکاتور زیر 25 باشد نشانگر دوره ای از عدم معامله یا روند ضعیف است است. دومین قانون معاملاتی اندیکاتور ADX می گوید، زمانی که ADX بالای 25 باشد برای نشان دادن وجود یک روند صعودی/نزولی قوی کافی است.

همچنین به خاطر داشته باشید که نشانگر ADX هیچ اطلاعاتی در مورد جهت بازار به شما نمی دهد. این اندیکاتور فقط اطلاعاتی در مورد قدرت یک روند در اختیار شما قرار می دهد.

 

مزایا و معایب استفاده از اندیکاتور ADX

مزایا:

استفاده از اندیکاتور ADX به همراه DI+ و DI- برای تشخیص قدرت و جهت روند، فواید قابل توجهی دارد. ADX به معامله‌گران کمک می‌کند تا با دقت بیشتری به معاملات وارد شوند و از آنها خارج شوند. وقتی مقدار ADX از 25 فراتر رود و همچنان در حال افزایش باشد، بسیاری از معامله‌گران این شرایط را به عنوان فرصتی برای ورود به معامله در نظر می‌گیرند.

هرگاه مقدار ADX کمتر از 25 باشد، این امر به معنای پایان یافتن روند است و به عنوان زمان مناسب برای خروج از معامله استفاده می‌شود. با این حال، ورود و خروج در نزدیکی سطح 25 ممکن است سود کمتری داشته باشد، زیرا این موقعیت‌ها نشان دهنده روندی هستند که یا تازه شروع شده‌اند یا در حال ضعف گرفتن هستند. بنابراین، برخی از معامله‌گران ترجیح می‌دهند از سطح بالاتری مانند 40 برای نقاط ورود و خروج خود استفاده کنند، چرا که یک ADX بیش از 40 نشان‌دهنده یک روند قدرتمند با بالاترین پتانسیل برای کسب سود است.

با این حال، حتی اگر روند همچنان در همان جهت ادامه یابد ولی ADX به سطح بین 25 تا 40 کاهش یابد، کاهش قدرت روند می‌تواند به ثبات قیمت منجر شود و در نتیجه، مارجین سود بالقوه یک معامله‌گر را کاهش دهد. به همین دلیل، توجه به اوج‌ها و کف‌های ADX نیز می‌تواند به معامله‌گران درک بهتری از حس حرکت بازار بدهد.

معایب:

با اینکه اندیکاتور ADX به طور گسترده‌ای به عنوان یک شاخص روند توسط معامله‌گران به کار گرفته می‌شود و محبوبیت خاصی دارد، لازم است معامله‌گران از چالش‌ها و محدودیت‌های آن آگاه باشند. استفاده از ADX در کنار +DI و -DI می‌تواند در تشخیص روندهای صعودی و نزولی موثر باشد و به پر کردن شکافی که استفاده تنها از ADX ایجاد می‌کند، کمک کند.

علاوه بر این، ADX رهنمودهای صریحی برای خروج از معاملات ارائه نمی‌دهد. معامله‌گران مختلف استراتژی‌های زمان‌بندی معاملاتی خود را بر مبنای سطوح معینی در محدوده ADX ایجاد کرده‌اند، اما این اندیکاتور به خودی خود اطمینان کمتری به معامله‌گر می‌بخشد.

به علاوه، یکی دیگر از چالش‌های اساسی ADX این است که به عنوان یک شاخص عقب‌مانده عمل می‌کند، به این معنا که معامله‌گران برای فهم حرکت احتمالی قیمت به داده‌های گذشته متکی هستند.

این امر خطر آن را به همراه دارد که سیگنال‌های فراهم شده توسط ADX ممکن است معامله‌گران را به سمت انجام معاملات زیان‌آور سوق دهد. از این رو، برخی معامله‌گران ممکن است ترجیح دهند که ADX را با اندیکاتورهای پیش‌رو ترکیب کنند، که این کار می‌تواند در تأیید توصیه‌های ارائه شده توسط ADX مفید واقع شود.

 

اندیکاتور ADX در تریدینگ ویو

در ادامه مراحل اضافه کردن اندیکاتور میانگین حرکت جهت‌دار را به Tradingview را می آموزیم:

 

1. نموداری را در TradingView باز کنید و ابزار مالی مورد نظر خود را برای تجزیه و تحلیل انتخاب کنید.
2. بر روی دکمه “indicators” در بالای نمودار کلیک کنید.
3. “Average Directional Index یا ADX” را در نوار جستجو جستجو کنید و پس از جستجو و یافتن بر روی آن کلیک کنید تا به قسمت پایین نمودار اضافه شود
4. تنظیمات مانند نقطه و رنگ را با کلیک بر روی نماد چرخ دنده در کنار اندیکاتور می توانید تغییر دهید و شخصی سازی کنید.
5. در صورت تمایل به اضافه کردن یک یا چند اندیکاتور دیگر، این فرآیند را تکرار کنید تا اندیکاتورهای دیگر را به نمودار خود اضافه کنید.
6. اگر اندیکاتور به‌طور پیش‌فرض دارای تعداد زیادی خطوط است، می‌توانید با کلیک بر روی نماد تنظیمات در نمودار و برداشتن علامت آن‌ها، آنها را حذف کنید.

 

 

تحلیل اندیکاتور ADX

اندیکاتور ADX، نشانگر جهت‌دار منفی (-DI)، و نشانگر جهت‌دار مثبت (+DI)، اندیکاتورهایی در زمینه مومنتوم یا شتاب هستند. ADX به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا قدرت روند را تعیین کنند، در حالی که -DI و +DI در تعیین جهت روند کمک می‌کنند.

ADX زمانی یک روند قوی را شناسایی می‌کند که مقدار ADX بیش از 25 باشد و یک روند ضعیف را زمانی نشان می‌دهد که مقدار ADX کمتر از 20 باشد. عبور خطوط DI- و DI+ می‌تواند برای ایجاد سیگنال‌های معاملاتی استفاده شود. به عنوان مثال، اگر خط DI+ از بالای خط DI+ عبور کند و ADX بیش از 20 باشد، یا ایده‌آل‌تر بیش از 25 باشد، این می‌تواند نشانه‌ای برای خرید باشد. از طرف دیگر، اگر DI- از بالای DI+ عبور کند، و ADX بیش از 20 یا 25 باشد، این فرصتی برای ورود به یک معامله فروش است.

عبور خطوط همچنین می‌تواند برای خروج از معاملات فعلی استفاده شود. به عنوان مثال، اگر در معامله‌ای خرید (Long) هستید، هنگامی که DI- از بالای DI+ عبور کند، خارج شوید. در همین حال، وقتی ADX زیر 20 است، این اندیکاتور نشان می‌دهد که قیمت فاقد روند است و ممکن است زمان ایده‌آلی برای ورود به یک معامله نباشد.

 

 

• با توجه به تصویر بالا اگر مقدار ADX بین 0 تا 25 باشد بازار فاقد روند یا در محدوده رنج قرار دارد (روند ضعیف)

• با توجه به تصویر بالا اگر مقدار ADX بین 25 تا 50 باشد بازار دارای روند قوی است

• با توجه به تصویر بالا اگر مقدار ADX بین 50 تا 75 باشد بازار دارای روند بسیار قوی است

• با توجه به تصویر بالا اگر مقدار ADX بین 75 تا 100 باشد روند فوق العاده قوی است (به ندرت اتفاق می افتد و می تواند بسیار ناپایدار در نظر گرفته شود)

نحوه سیگنال گیری با اندیکاتور ADX

اندیکاتور ADX چندین سیگنال معاملاتی را که می‌توان در بازار با استفاده درست از آن ها کسب سود کرد را ارائه می‌دهد و یادگیری برای معامله این سیگنال‌ها می‌تواند دقت معاملاتی شما را افزایش دهد و شما را در معاملات موفق سازد. این سیگنال‌ها عبارتند از:

• تقاطع ها (Crossovers)

هدف اصلی استفاده از ADX، تمرکز فقط بر معامله فرصت‌های واجد شرایط در بازارهای روندی است. به همین دلیل مهم است که به عبورهای خطوط +DI و -DI توجه ویژه ای شود. زمانی که DI+ از بالای خط DI+ عبور می‌کند، این بیانگر آن است که نرخ تغییر قیمت مثبت در بازار بیشتر از تغییر قیمت منفی است.

اگر این اتفاق زمانی بیفتد که ADX بیشتر از 25 باشد، این یک سیگنال قوی برای ورود به پوزیشن خرید (Buy) است. به طور مشابه، زمانی که DI- از بالای DI+ عبور می‌کند، این بیانگر آن است که نرخ تغییر قیمت منفی در بازار بیشتر از تغییر قیمت مثبت است. اگر این اتفاق زمانی بیفتد که ADX کمتر از 25 باشد، این یک سیگنال قوی برای ورود به پوزیشن فروش (Sell) است.

عبور خطوط هم به اندازه ورود به معامله، برای مدیریت معامله و خروج از آن مهم است. به عنوان مثال، اگر شما در یک موقعیت Long قرار دارید و خط DI- از بالای DI+ عبور کند، می‌توانید با استفاده از حدضررهای متحرک برای برداشت بخشی از سودهای خود یا خروج کامل از موقعیت معامله‌ای، سرمایه و سود خود را حفظ کنید.

 

 

• یافتن محدوده‌های رنج (Finding ranges)

ADX یک یابنده قابل اعتماد محدوده های رنج یا بدون روند در بازارها است. زمانی که اندیکاتور ADX به زیر 25 برسد و برای مدتی طولانی در آنجا باقی بماند، به این معنی است که بازار فاقد روند یا به طور اساسی در محدوده رنج قرار دارد.

بازارهای رنج یا فاقد روند توسط قیمتی که به مناطق حمایت و مقاومت شناسایی شده برخورد می‌کنند و توانایی شکستن آن ها را ندارند، مشخص می‌شوند. در چنین بازارهایی، سفارشات خرید از مناطق حمایت و سفارشات فروش از مناطق مقاومت گذاشته می‌شوند.

 

 

• شکست‌ها (Breakouts)

یک بازار رنج در نهایت باید شکسته شود. بریک اوت ها به طور مکرر در بازارها رخ می‌دهند و می‌توانند فرصت بزرگی برای معامله‌گران ایجاد کنند. اگرچه شکست‌ها به راحتی قابل تشخیص هستند، اما تعیین اینکه آیا یک شکست معتبر است یا خیر بسیار دشوار است. تعداد زیادی بریک اوت جعلی وجود دارند که می‌توانند معامله‌گران را در یک موقعیت معاملاتی بد گرفتار کنند.

اندیکاتور ADX به تایید بریک اوت ها کمک می‌کند. یعنی، زمانی که قیمت با ADX بالای 25 شکسته می‌شود، این بیانگر آن است که شتاب در جهت جدید می‌تواند پایدار باشد. اما یک شکست با ADX زیر 25 احتمالاً معتبر و پایدار نمی باشد.

 

در ادامه سیگنال گیری با اندیکاتور ADX را در دو استراتژی معاملاتی محبوب یعنی معاملات روزانه (Day Trading) و نوسان گیری (Swing Trading) را خواهیم آموخت:

 

سیگنال گیری با اندیکاتور ADX در معاملات روزانه

استراتژی معاملاتی روزانه شاخص ADX با انتخاب تنظیمات مناسب شروع می شود.

اجازه دهید توضیح دهیم چرا:

نمودارهای کوتاه مدت سریع هستند، بنابراین باید تنظیمات ADX را تغییر دهید تا نسبت به تغییرات کوتاه مدت قیمت در بازار حساس تر شود. بنابراین…

بهترین تنظیم ADX برای معاملات روزانه، قرار دادن دوره یا period بر روی 3 است.

به عنوان یک قاعده کلی، هرچه دوره کوتاه تر باشد، اندیکاتور نسبت به قیمت حساس تر می شود. بنابراین، اندیکاتور ADX دوره 3 برای معاملات روزانه بهترین عملکرد را دارد.

همانطور که می دانیم، قرائت های ADX پایین به معنای روند ضعیف است در حالی که قرائت های ADX بالاتر از 25 به معنای روند قوی است. ما همچنین از نزول و جریان طبیعی بازار می دانیم که قیمت ها از دوره های تثبیت به روند حرکت می کنند و بالعکس.

حال، اگر دو فرضیه بازار را با هم ترکیب کنیم، می‌توانیم به این نتیجه برسیم:

قرائت های ADX پایین (تثبیت یا رنج) باید با قرائت های ADX بالاتر (روند) دنبال شود.

بنابراین…

هنگام معامله روزانه با اندیکاتور ADX، ما به دنبال سرنخ هایی برای خرید و فروش زمانی که ADX به زیر 25 رسید، می گردیم.

هنگامی که ADX به زیر 25 می رسد، نشان می دهد که هیچ قدرتی در روند وجود ندارد و به احتمال زیاد در حال تثبیت (محدوده رنج) هستیم. این بدان معناست که ما می‌توانیم به دنبال سیگنال‌های احتمالی Breakout روزانه باشیم.

اما، از آنجایی که ADX جهت روند را به ما نشان نمی دهد، منتظر می مانیم تا ADX به بالای 50 برسد:

• اگر قیمت ها با افزایش ADX افزایش می یابد، ما خرید می کنیم
• اگر قیمت با افزایش ADX در حال کاهش است، ما می فروشیم

برای درک بهتر این موضوع، در ادامه مثالی است که استراتژی معاملاتی روزانه و سیگنال گیری در آن با ADX را در عمل شرح می دهد:

 

 

سیگنال گیری با اندیکاتور ADX در معاملات Swing (نوسانگیری)

معاملات Swing با اندیکاتور ADX بسیار ساده تر است زیرا شاخص قدرت روند برای پوزیشن تریدینگ بهتر عمل می کند.

در مثال پیش رو، از استراتژی Holy Grail که بر اساس شاخص ADX و EMA 20 دوره ای است استفاده شده است. این استراتژی برگرفته از کتاب Street Smart نوشته لری کانرز و لیندا راشکه است.

اگر می خواهید از این استراتژی معاملاتی برای سیگنال گیری با اندیکاتور ADX استفاده کنید، باید این قوانین ساده را دنبال کنید:

• ADX باید از 30 عبور کند – این نشان دهنده یک بازار پر روند است
• منتظر بمانید تا قیمت به 20-EMA برسد
• وقتی قیمت به 20-EMA رسید، خرید را بالاتر از میله (bar) قبلی قرار دهید
• استاپ لاس را همانند شکل پایین در زیر نوسان تازه شکل گرفته پایین قرار دهید

 

 

تنظیمات اندیکاتور ADX

راه اندازی و تنظیم اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار (ADX) در MT4

این راهنما فرض می کند که شما نموداری را در MT 4 باز کرده اید.

پس از خواندن این آموزش متاتریدر 4، باید بتوانید:

1. ADX را اضافه کنید و پارامترهای این اندیکاتور را تنظیم کنید
2. پارامترها را تغییر دهید
3. ADX را حذف کنید

اندیکاتور ADX را اضافه کنید و پارامترهای این نشانگر را تنظیم کنید

• روی Insert کلیک کنید و ماوس خود را روی Indicators and Trend قرار دهید
• روی Average Directional Movement Index کلیک کنید

 

تنطیم پارامترهای عمومی

پس از انجام مراحل بالا، منوی تنظیمات ظاهر می شود. اکثر شاخص ها را می توان با چندین پارامتر مشترک کنترل کرد.

 

 

دو نوع پارامتر وجود دارد:

• محاسبات اندیکاتور: به عنوان مثال. مقدار دوره های استفاده شده برای ADX (در ابتدا لازم نیست زیاد نگران این موضوع باشید)
• تصاویر یک اندیکاتور: به عنوان مثال. چگونه به نظر می رسد، رنگ و ضخامت خطوط و غیره.

 

تغییر پارامترها در استفاده بعدی 

برای تغییر تنظیمات اندیکاتور به طور مستقیم در نمودار برای استفاده بعدی:

• روی ADX کلیک راست کنید (برای مشاهده منوی زیر باید روی خط نشانگر دقیق باشید)
• ADX (14) Properties را انتخاب کنید. – عدد 14 مربوط به پارامتر Periods یا دوره است و بسته به انتخاب شما هنگام تنظیم پارامترها می تواند متفاوت باشد.

 

منوی پارامتر همانند تصویر زیر دوباره ظاهر می شود که در آن می توانید پارامترهای اندیکاتور را تغییر دهید.

 

حذف اندیکاتور ADX از نمودار

برای حذف ADX:

• روی نشانگری که می‌خواهید حذف کنید کلیک راست کنید (برای دریافت منوی زیر باید دقیقا بر روی خط اندیکاتور کلیک کنید)
• روی Delete Indicator کلیک کنید

 

 

همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار پس از انجام کارهای مرحله قبل از نمودار حذف شده است

 

 

کلام پایانی