مشترک نیکوست شوید و از آخرین مقالات و تحلیل‌های حوزه سرمایه گذاری با خبر شوید

بلاگ نیک وست

روش مارتینگل چیست؟ | کمتر ضرر کردن و زودتر سود کردن
روش مارتینگل چیست و چطور می توان از آن استفاده کرد؟
بورس امریکا

روش مارتینگل چیست؟ | کمتر ضرر کردن و زودتر سود کردن 

روش مارتینگل چیست و چطور می توان از آن استفاده کرد؟

روش مارتینگل چیست ؟

 

آیا دوست دارید روش معامله ای که ۱۰۰% سود دهی دارد را یاد بگیرید؟ جالب است بدانید که چنین روشی واقعا وجود دارد و قدمت آن به قرن هجدهم میلادی می رسد. این روش استراتژی مارتینگل نام دارد و بر اساس تئوری احتمال ابداع شده است. اگر جیبتان به اندازه کافی عمیق باشد، با این روش تقریبا ۱۰۰% شانس موفقیت خواهید داشت.

روش مارتینگل در ابتدا در سالن های قمار کازینو های لاس وگاس مورد استفاده قرار می گرفت. به همین دلیل است که امروزه کازینو ها برای تعداد شرط بندی ها محدودیت قرار داده اند. مشکل این استراتژی این است که برای رسیدن به نرخ موفقیت ۱۰۰% باید پول بسیار زیادی در اختیار داشته باشید. در بعضی شرایط به مقدار بی نهایت زیادی پول نیاز دارید.

استراتژی مارتینگل بر اساس تئوری بازگشت میانگین ساخته شده است. بدون در اختیار داشتن مقدار بسیار زیادی پول قبل از رسیدن به نتیجه  مثبت ممکن است به طور کلی ورشکست شوید. مهم است بدانید که مقدار پولی که در این روش ریسک می کنید بسیار بیشتر از سود احتمالی است که ممکن است به دست بیاورید. علی رغم این معایب، روش هایی برای بهتر کردن استراتژی مارتینگل و برای بالا بردن شانس موفقیت در آن وجود دارند.

 

در این روش یک شرط اولیه قرار می دهید. هر بار که این شرط بازنده می شود، مقدار آن را دو برابر می کنید.

تمام چیزی که نیاز دارید برنده شدن یکی از شرط هایتان است. در این صورت می توانید همه پولی که قبلا از دست داده اید را دوباره به دست بیاوید.

متاسفانه، اگر تعداد شرط های بازنده به اندازه کافی زیاد باشد، همه سرمایه خود را از دست خواهید داد.

روش مارتینگل توسط ریاضی دان فرانسوی پاول پیر لوی اختراع شد و در قرن هجدهم محبوبیت پیدا کرد. روش مارتینگل در ابتدا یک روش شرط بندی بر اساس نتیجه “دو برابر شدن” بود. پس از آن ریاضی دان آمریکایی، جوزف لئو دوب به کار روی این روش ادامه داد. اما او با نرخ موفقیت ۱۰۰% در این استراتژی موافق نبود.

 

در این روش باید یک شرط ببندید و هر بار که می بازید مقدار شرط خود را دو برابر کنید. با وجود زمان کافی، یک شرط برنده می تواند همه  ضرر های قبلی شما را جبران کند. عدد های ۰ و ۰۰ روی چرخ گردان در قمارخانه ها تعداد نتیجه های ممکن در شرط بندی را بیشتر کرده و برای شکستن استراتژی مارتینگل ساخته شده اند. اضافه شدن این دو گزینه نرخ سوددهی طولانی مدت استفاده از روش مارتینگل در چرخ گردان را منفی کرده است. در نتیجه، بازیکن ها دیگر از روش مارتینگل استفاده نمی کنند.

 

برای درک بهتر روش مارتینگل بیایید یک مثال بزنیم. فرض کنید که یک سکه داریم و می خواهیم روی بازی شیر و خط به مقدار ۱ دلار شرط ببندیم. احتمال شیر یا خط شدن سکه با هم برابر است. هر دور مستقل از نتیجه ی دور قبل است، پس نتیجه دور قبل روی دور بعد تاثیری ندارد. اگر هر بار که می بازید شرط خود را دو برابر کنید، بالاخره می توانید همه ی پول های از دست رفته ی خود به علاوه ی ۱ دلار را با یک بار برد به دست بیاورید. تنها یک برد برای عوض کردن بازی به نفع شما در این روش کافی است.

 

مثال روش مارتینگل درعمل:

شرط شمامقدار شرطنتیجه انداختن سکهسود/ضررموجودی حساب شما
 شیر۱ دلارشیر۱ دلار۱۱ دلار
شیر۱ دلارخط۱ دلار۱۰ دلار
شیر۲ دلارخط۲ دلار۸ دلار
شیر۴ دلارشیر۴ دلار۱۲ دلار

 

فرض کنید ۱۰ دلار پول برای شرط بندی دارید. بار اول ۱ دلار روی شیر شرط می بندید. سکه شیر می آید و شما برنده می شوید و ۱ دلار به دست می آورید و موجودی حساب شما ۱۱ دلار می شود. هر زمان که موفق باشید، ۱ دلار شرط می بندید، تا زمانی که ببازید. دور بعدی می بازید و موجودی حساب شما به ۱۰ دلار می رسد. در دور بعد، ۲ دلار شرط می بندید تا ضرر قبلی جبران کنید و سود خود را از ۰ به ۲ دلار برسانید.

 

 

متاسفانه، این دور هم می بازید. ۲ دلار از دست می دهید و موجودی حساب شما ۸ دلار می شود. با ادامه روش مارتینگل، این بار ۴ دلار شرط می بندید. خوشبختانه، این بار برنده می شوید و موجودی حساب شما به ۱۲ دلار می رسد. همانطور که می بینید، تنها به یک دور برنده شدن برای برگرداندن ضررهای قبلی نیاز داشتید.

 

حالا بیایید ببینیم وقتی پشت سر هم می بازید چه اتفاقی می افتد؟

شرط شمامقدار شرطنتیجه انداختن سکهسود/ضررموجودی حساب شما
شیر۱ دلارخط۱ دلار۹ دلار
شیر۲ دلارخط۲ دلار۷ دلار
شیر۴ دلارخط۴ دلار۳ دلار
شیر۳ دلارخط۳ دلار۰

 

این بار نیز ۱۰ دلار برای شرط بندی دارید. با ۱ دلار شروع می کنید. دور اول را می بازید و موجودی حسابتان به ۹ دلار می رسد. مقدار شرط خود را دو برابر می کنید، دوباره می بازید و موجودی حسابتان به ۷ دلار می رسد. در دور سوم، دوباره شرط خود را دوبرابر کرده و به ۴ دلار می رسانید. دنباله ی باخت شما ادامه پیدا کرده و موجودی حسابتان به ۳ دلار می رسد.

 

به اندازه ی کافی پول برای دو برابر کردن شرط ندارید و بهترین کاری که می توانید بکنید شرط بستن روی همه پولتان است. زمانی که می بازید، موجودی حسابتان به ۰ می رسد. در این شرایط با روش مارتینگل همه دارایی خود را از دست می دهید.

 

نکته ی مهم: روش مارتینگل می تواند ۱۰۰% به موفقیت برسد، اما ممکن است قبل از شرط بندی به تعداد دفعات کافی همه دارایی خود را از دست بدهید.

 

 

استفاده از روش مارتینگل در معاملات فارکس

این مثال استفاده از روش مارتینگل را در عمل نشان می دهد. سود مورد نظر و ضرر توقف ۲۰ پیپ تعریف شده اند.

 

سفارشلات (میکرو)ورودیورودی میانگینتساوی (پیپ)سود حساب
خرید۱۱.۳۵۰۰۱.۳۵۰۰۰.۰۰
خرید۲۱.۳۴۸۰۱.۳۴۹۰۱۰.۰۰-$۲
خرید۴۱.۳۴۶۰۱.۳۴۷۵۱۵.۰۰-$۶
خرید۸۱.۳۴۴۰۱.۳۴۵۸۱۷.۵۰-$۱۴
خرید۱۶۱.۳۴۲۰۱.۳۴۳۹۱۸.۷۵-$۳۰
فروش۱۶۱.۳۴۳۹۱.۳۴۳۹۰.۰۰

 

معامله گر با خرید یک لات در نرخ ۱.۳۵۰۰ شروع می کند. اما این نرخ بر خلاف خواسته او پایین رفته و به ۱.۳۴۸۰ می رسد و معامله گر ۲۰ پیپ ضرر می کند. در این نقطه معامله گر به ضرر توقف خود می رسد.

 

او یک سفارش جدید خرید با اندازه دو برابر قرار می دهد. پس در نرخ ۱.۳۴۸۰ یک لات به سفارش خریدش اضافه می کند. در این صورت به ورودی میانگین ۱.۳۴۹۰ می رسد. ضرر او مانند قبل است، اما حالا به جای ۲۰ پیپ به ۱۰ پیپ برای بازگرداندن سرمایه اش نیاز دارد. پس با استفاده از روش مارتینگل، اندازه معامله را دو برابر کرده و می توانید میزان سود مورد نیاز برای جبران ضرر خود را کم کنید. اگر دقت کنید ستون تساوی کم کم به مقدار توقف ضرر شما نزدیک می شود. این طور زمانی که بازار کمی مثبت شود می توانید ضرر خود را جبران کنید.

 

در معامله پنجم، ورودی میانگین  ۱.۳۴۳۹ است. زمانی که نرخ ورودی به ۱.۳۴۴۹ می رسد، معامله گر می تواند به سطح تساوی برسد. چهار معامله اول او زیان ده هستند، اما با معامله پنجم می تواند ضرر همه آن ها را جبران کند.

 

حجم معاملات سهم

 

استفاده از روش مارتینگل در بازار بورس

در معامله سهام مانند شیر یا خط یک سیستم نتیجه دوتایی وجود ندارد. یک معامله ممکن است منجر به۲ مقدار خاصی سود یا ضرر شود. اما این باعث عوض شدن استراتژی اولیه نمی شود.

 

این مورد را نیز با یک مثال توضیح می دهیم. فرض کنید یک معامله گر که قصد دارد از روش مارتینگل استفاده کند ۱۰۰ عدد از یک سهام ۱۰۰ دلاری را به قیمت ۱۰,۰۰۰ دلار می خرد. قیمت سهم در روز های بعد پایین می آید و معامله گر ۴۰۰ عدد دیگر از همین سهم را در قیمت ۵۰ دلار خریداری می کند و ۲۰,۰۰۰ دلار دیگر روی این سهم سرمایه گذاری می کند. معامله گر منتظر می ماند تا قیمت سهام بالا برود، اما متاسفانه قیمت سهم باز هم پایین آمده و به ۲۵ دلار می رسد. پس معامله گر ۱۶۰۰ سهم دیگر را به قیمت ۴۰,۰۰۰ دلار خریداری می کند. در این صورت زمانی که قیمت هر سهم به ۳۸.۱۰ دلار برسد، معامله گر می تواند با فروش همه سهم های خود همه ضرر هایش را جبران کرده و ۱۰,۰۰۰ دلار نیز سود کند.

 

هزینهتعداد سهمقیمت
۱۰۰۰۰۱۰۰۱۰۰
۲۰۰۰۰۴۰۰۵۰
۴۰۰۰۰۱۶۰۰۲۵

تعداد کل سهم: ۲۱۰۰

هزینه ی کل: ۷۰,۰۰۰

مبلغ به دست آمده از فروش ۲۱۰۰ سهم در قیمت ۳۸.۱۰ = ۸۰,۰۱۰

 

 

در این مثال معامله گر توانست بعد از سومین خرید از بازار خارج شود چون یک روند مثبت در بازار رخ داد و قیمت سهم به ۳۸.۱۰ دلار افزایش پیدا کرد. در حالی که اگر این رشد هرگز رخ نمی داد، معامله گر با استفاده از این روش ورشکست می شد. جدول زیر نشان می دهد که معامله گر تا معامله سیزدهم ۲,۰۷۱,۲۶۱,۸۳۳ سهم با هزینه ۸۱,۹۱۰,۰۰۰ خریداری می کند. معامله گران معمولی توانایی انجام چنین معاملات سنگینی را ندارند.

 

هزینهتعداد سهمقیمت
۱۰,۰۰۰۱۰۰۱۰۰
۲۰,۰۰۰۴۰۰۵۰
۴۰,۰۰۰۱۶۰۰۲۵
۸۰,۰۰۰۶۴۰۰۱۲.۵
۱۶۰,۰۰۰۲۳۷۰۴۶.۷۵
۳۲۰,۰۰۰۹۴۸۱۵۳.۳۷۵
۶۴۰,۰۰۰۳۷۹۲۵۹۱.۶۸۷۵
۱,۲۸۰,۰۰۰۱۵۱۷۰۳۷۰.۸۴۳۷۵
۲,۵۶۰,۰۰۰۶۰۶۸۱۴۸۰.۴۲۱۸۷۵
۵,۱۲۰,۰۰۰۲۴۲۷۲۵۹۳۰.۲۱۰۹۳۸

 

آیا روش مارتینگل همیشه کار می کند؟

با استفاده از روش مارتینگل خالص هیچ وقت ضرر نمی کنید. اگر قیمت سهام شما در حال افت کردن است، مقدار سهامی که می خرید را دو برابر می کنید. اما چنین سیستمی نمی تواند در دنیای واقعی پایدارباشد چون شما برای این کار به مقدار بی نهایت پول و زمان نیاز دارید.

 

معایب استفاده از روش مارتینگل در معامله سهام

در بازار سهام نیز می توان از روش مارتینگل استفاده کرد. در این روش معامله گر باید تا زمانی که سود کند میزان سهمی که می فروشد را دو برابر کند. البته در بازار سهام معامله گران می توانند به جای اضافه کردن ۱۰۰% مقدار کمتری، به عنوان مثال ۳۰% یا ۵۰% سهم اضافه بفروشند. این روش مارتینگل نرم نامیده می شود. اما روش مارتینگل همیشه کاربردی نیست و معایب زیادی دارد.

 

روش مارتینگل در شرایط خاصی می تواند منجر به دریافت سود های کم شود. البته این اصل تنها در شرایطی برقرار است که روندها بدون تغییر ادامه پیدا کنند. در شرایط واقعی، استفاده از این روش به موجودی حساب بانکی فوق العاده زیادی نیاز دارد. بعد از چند خرید اول مقدار هزینه ای که باید برای خرید سهام بپردازید به مقادیر بسیار زیادی می رسد. اگر همه ی سرمایه خود را خرج کنید، مجبور می شوید زودتر از موعد از بازار خارج شوید و ضرر هنگفتی را تجربه خواهید کرد. به همین دلیل است که بسیاری از معامله گران حرفه ای که تنها قصد دارند در بازه موجودی حساب بانکی شان به معامله بپردازند از این روش استفاده نمی کنند.

 

روش مارتینگل چیست و چطور می توان از آن استفاده کرد؟ | نیک وست

 

به علاوه، بازار بورس همواره تحت تاثیر عوامل خارجی بسیار زیادی قرار دارد. از حوادث طبیعی گرفته تا قانون گذاری های دولتی، به همین دلیل احتمال این که یک الگو و روند مدتی طولانی به همان شکل باقی بماند بسیار غیر محتمل است.

 

نسبت ریسک به سود در این روش نیز یک عیب دیگر است. در روش مارتینگل امکان پیش بینی تعداد معاملات زیان ده وجود ندارد، پس ریسک معامله در معاملات بعدی افزایش پیدا می کند. با این حال، سود به دست آمده تنها به اندازه سود معامله اول است.

 

بازار های بورس همینطور برای حجم معاملاتی که یک کارگزاری و یک معامله گر می توانند انجام دهند محدودیت هایی قرار می دهند. به همین دلیل یک معامله گر نمی تواند تا بی نهایت میزان خرید خود را دو برابر کند. این یعنی اصول اولیه روش مارتینگل همیشه قابل اجرا نیستند.

 

علاوه بر این، هر کدام از معاملاتی که انجام می دهید با هزینه هایی همراه هستند. به ازای هر معامله باید به کارگزاری خود کمیسیون پرداخت کنید و بعضی از معاملات سهام مشمول مالیات می شوند. همینطور ممکن است همه سهام شما با بهترین پیشنهاد به فروش نرسند و مجبور شوید پیشنهاد قیمت پایین تری بدهید.

 

حجم معاملات سهم و برگشت قیمت

 

برای توصیف روش مارتینگل به مثال زیر توجه کنید:

فرض کنید برای خرید سهام یک شرکت مبلغ ۱۰۰ هزار تومان هزینه می کنید و بر اثر افت قیمت سهام آن شرکت شما مجبور میشوید سهم خود را با مقداری ضرر بفروشید و ۹۵ هزار تومان به شما برگردانده میشود. این بار برای اینکه ضرر خود را جبران کنید شما دوبرابر پول خود را سرمایه گذاری می کنید و مبلغ ۲۰۰ هزار تومان سهام میخرید تا بتوانید ضرر قبلی را جبران کنید.

در این صورت شما ضرر قبلی را جبران کرده اید و سرمایه قبلی برگردانده شده است. اما اگر باز هم قیمتها افت کند و شما بخواهید مبلغ قبلی را جبران کنید برای بار سوم شما مجبورید مبلغ سرمایه گذاری را بالاتر ببرید و دوبرابر قیمت دومین مرتبه یعنی چهارصد هزار تومان سرمایه گذاری کنید تا بتوانید ضرر قبلی را جبران کنید.

 

اما در هر صورت شما همان مقدار اولیه را سود کرده اید. با توجه به این مثال در واقع شما روش مارتینگل را به کار برده اید. این عبارت اولین بار در فرانسه در قرن ۱۸ میلادی در بین قماربازان به وجود آمد که وقتی شروع به قمار میکردند برای جبران ضرر از این روش استفاده میشده است که بعدها نیز از این روش در بورس نیز استفاده شده است.

در بازی قمار که شخص یک روی سکه را شیر و روی دیگر را خط مشخص کرده است و شرط بسته میشده که اگر شیر آمد پول برای من است و اگر خط بیاید پول برای توست و اگر من ۱۰ تومان آورده داشته باشم و تو ۱۰ تومان، در صورت برنده شدن من، من ۲۰ تومان برده ام اما اگر ببازم ۱۰ تومان از پول من کم شده است پس دفعه بعد من ۲۰ تومان آورده دارم چون میخواهم ضرر قبلی را جبران کنم و اگر ببرم ۴۰ تومان سود نمیکنم بلکه ۲۰ تومان سود من است زیرا ۱۰ تومان به جای ضرر قبلی است و ۱۰ تومان آورده قبلی و ۱۰ تومان آورده الان و در نهایت ۲۰ تومان سود میکنم.

 

حال اگر من دوباره ببازم اینبار دوبرابر مبلغ قبلی یعنی ۴۰ تومان آورده دارم. اگر ببرم ۱۰ تومان سود میکنم یعنی همان مقدار سود اولین مرتبه در بازی. زیرا اولین بار ۱۰ تومان ضرر کردم و دومین بار ۲۰ تومان و سومین بار ۴۰ تومان. با این اوصاف هر بار که من معامله یا قمار کنم اگر ببرم فقط می توانم مبلغ اولیه را سود کنم. امیدوارم متوجه این روش شده باشید.

اما روش مارتینگل معایبی هم دارد که در اینجا عنوان می شود. یکی اینکه منابع مالی ما محدود هستند و ما نمی توانیم تا ابد برای جبران ضرر از آن استفاده کنیم در نتیجه فقط تا سه مرحله این روش قابل اجراست در غیر اینصورت متضرر مبالغ زیادی خواهیم شد و اگر شخص حریصی باشیم که نتوانیم هیجانات خود را کنترل کنیم ممکن است آسیبهای مالی جدی وارد کنیم.

 

اما از طرفی هر چند تاکید ما در سرمایه گذاری در بورس بر این است که حتما اطلاعات و دانش خود را بالا ببرید و بعد وارد بازارهای مالی شوید اما این روش برای افرادی کاربرد دارد که تازه کار هستند و هیچ دانشی در مورد بورس و سرمایه گذاری در این بازار را ندارند و در واقع معامله گران حرفه ای تقریبا هیچ اعتقادی به این روش ندارند و آن را علمی نمیدانند. در نهایت می توان گفت روش مارتینگل روشی است که در آن ما ریسک را مدیریت میکنیم و تا جایی که امکان دارد آن را به حد اقل می رسانیم.

 

این روش را به نام روش پله ای نیز میشناسند و شما در هر بار سرمایه گذاری مبلغ خود را در توان دو ضرب میکنید و میزان ریسک را تا حدودی پایین میکشید و بهتر است برای اینکه سرمایه خود را در این روش کاملا از دست ندهید آن را به چند قیمت تقسیم کنید هر بار فقط مبلغی از آن را سرمایه گذاری کنید. اینگونه شما از قبل فکر همه چیز را کرده اید و برای پول خود برنامه ریزی داشته و می توانید با این تصمیم ریسک و اتفاقات بعد از آن را تا حد زیادی پیش بینی کنید.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

بخش های ضروری علامت گذاری شده اند *