راهنمای جامع ART: نکاتی که هر معامله گر باید درباره Average True Range بداند

اندیکاتور ATR چیست؟

اندیکاتور ATR (میانگین محدوده واقعی)، که ولز وایلدر آن را در سال 1978 معرفی کرد، یکی از ابزارهای کلیدی در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است. این اندیکاتور برای سنجش نوسانات بازار به کار می‌رود و در شناسایی دوره‌های با نوسان بالا یا پایین بسیار مفید است.

در واقع، ATR اندازه‌گیری می‌کند که به طور متوسط، یک دارایی چقدر در یک دوره زمانی مشخص حرکت می‌کند. این اطلاعات به معامله‌گران کمک می‌کند تا درک بهتری از فعالیت بازار و میزان ریسک مرتبط با یک سهم یا دارایی داشته باشند. بنابراین، اگر یک سهم نوسانات قیمتی زیادی داشته باشد، ATR می‌تواند به عنوان یک ابزار مهم برای تعیین استراتژی‌های معاملاتی مورد استفاده قرار گیرد.

مثلاً، در شرایطی که یک سهم شاهد حرکت قیمتی بسیار زیادی باشد، ATR می‌تواند به معامله‌گران نشان دهد که بازار در حالت نوسان بالا قرار دارد و این می‌تواند فرصت‌هایی برای خرید یا فروش ایجاد کند. از طرف دیگر، اگر ATR پایین باشد، این می‌تواند نشان‌دهنده ثبات بیشتر در قیمت‌ها و کاهش فرصت‌های معاملاتی باشد.

برای درک بهتر این مفاهیم و به کارگیری موثرتر آنها در تحلیل تکنیکال، شرکت در دوره‌های آموزشی مانند دوره‌های آکادمی ره‌آورد می‌تواند بسیار مفید باشد. در این دوره‌ها، شما نه تنها با اصول و کاربردهای ATR آشنا خواهید شد، بلکه مهارت‌های لازم برای تحلیل دقیق‌تر بازارهای مالی را نیز کسب خواهید کرد.

نوسان و مومنتوم چه تفاوتی باهم دارند؟

دو مفهوم کلیدی در تحلیل تکنیکال هستند که به ترتیب بر تغییرات قیمتی و قدرت روند تمرکز دارند. نوسان به تغییرات قیمتی نسبت به میانگین آن در یک دوره زمانی خاص اشاره دارد. وقتی قیمت نسبت به میانگین خود بالا یا پایین می‌رود، نشان‌دهنده نوسان است. این تغییرات می‌توانند به صورت کندل‌های صعودی و نزولی شدید در نمودار قیمت نمایان شوند.

در مقابل، مومنتوم یا شتاب روند، به قدرت و جهت حرکت قیمت اشاره دارد. این مفهوم نشان می‌دهد که آیا روند موجود در بازار صعودی یا نزولی است و با چه قدرتی حرکت می‌کند. برای مثال، نمودارهایی با مومنتوم بالا معمولاً دارای کندل‌های صعودی یا نزولی متوالی هستند، که نشان‌دهنده یک روند قوی در جهت مشخص است.

در نتیجه، در حالی که نوسان به بررسی تغییرات قیمتی در زمان می‌پردازد و به نوعی تغییرات متقابل قیمتی را نشان می‌دهد، مومنتوم روی قدرت و جهت یک روند مشخص تمرکز دارد و به تحلیلگران کمک می‌کند تا درک بهتری از روند کلی بازار داشته باشند. اندیکاتور ATR می‌تواند در شناسایی نوسانات بازار مفید باشد، زیرا این اندیکاتور به اندازه‌گیری نوسانات بازار به صورت میانگین در یک دوره زمانی خاص می‌پردازد.

فرمول محاسبه اندیکاتور ATR

اندیکاتور ATR (میانگین محدوده واقعی) یک ابزار مهم در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا نوسانات بازار را بهتر درک کنند. درک نحوه محاسبه ATR به شما اجازه می‌دهد تا تغییرات و حرکات آن را با دقت بیشتری تفسیر کنید.

برای محاسبه ATR، ابتدا باید محدوده واقعی (TR) را محاسبه کنیم. TR از سه مؤلفه تشکیل شده است:

1. تفاوت بین بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت در یک دوره زمانی.
2. تفاوت مطلق بین بالاترین قیمت دوره جاری و قیمت بسته شدن دوره قبلی.
3. تفاوت مطلق بین پایین‌ترین قیمت دوره جاری و قیمت بسته شدن دوره قبلی.

بزرگ‌ترین مقدار از این سه مقدار به عنوان TR انتخاب می‌شود.

برای محاسبه ATR، مقدار TR بدست آمده را بر تعداد دوره‌های زمانی (n) تقسیم می‌کنیم. انتخاب تعداد دوره‌ها بر اساس سیستم معاملاتی شما متغیر است، اما به طور کلی، تعداد دوره‌های بین 7 تا 14 توصیه می‌شود تا نتایج دقیق‌تری حاصل شود.

در نظر داشته باشید که انتخاب تعداد دوره‌های بیشتر باعث می‌شود ATR سریع‌تر به تغییرات بازار واکنش نشان دهد، در حالی که تعداد دوره‌های کمتر باعث کندتر شدن واکنش ATR به تغییرات می‌شود. این انعطاف‌پذیری در تنظیم ATR به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا اندیکاتور را با سبک و استراتژی معاملاتی خود سازگار کنند.

نحوه استفاده از اندیکاتور ATR

برای بهره‌گیری موثر از اندیکاتور ATR در تحلیل نوسانات بازار، شما می‌توانید دوره‌های زمانی مختلف را انتخاب کنید تا سیگنال‌های متنوعی دریافت کنید. انتخاب دوره زمانی کوتاه‌تر، مانند ۴ روز، به شما اجازه می‌دهد تا تحلیل دقیق‌تری از نوسانات قیمتی کوتاه‌مدت داشته باشید.

برای این منظور، ابتدا باید محدوده واقعی (TR) را برای هر یک از این دوره‌ها محاسبه کنید. این کار با محاسبه سه مقدار زیر انجام می‌شود:

1. تفاوت بین بیشترین قیمت و کمترین قیمت در هر دوره.
2. تفاوت مطلق بین بیشترین قیمت دوره جاری و قیمت بسته شدن دوره قبلی.
3. تفاوت مطلق بین کمترین قیمت دوره جاری و قیمت بسته شدن دوره قبلی.

بزرگ‌ترین مقدار از این سه مقدار به عنوان TR برای هر دوره انتخاب می‌شود. سپس، با انجام این محاسبات برای هر یک از ۴ روز مورد نظر، می‌توانید میانگین TR را بدست آورید. این میانگین نشان‌دهنده نوسانات میانگین در آن دوره ۴ روزه خواهد بود.

با انتخاب دوره‌های زمانی کوتاه‌تر، ATR به شما اطلاعات سریع‌تری در مورد تغییرات بازار می‌دهد، که برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی کوتاه‌مدت بسیار مفید است. این روش کاربردی به شما کمک می‌کند تا با درک عمیق‌تری از نوسانات بازار، استراتژی‌های معاملاتی خود را تنظیم کنید.

کاربرد اندیکاتور ATR

اندیکاتور ATR (میانگین محدوده واقعی) در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی کاربردی حیاتی دارد، به‌ویژه در تعیین حد ضرر و نقطه خروج از معامله. وقتی یک سهم دارای شاخص ATR بالایی باشد، این نشان‌دهنده نوسانات قیمتی زیاد در آن سهم است. در چنین موقعیتی، تحلیلگران به منظور جلوگیری از واکنش ناخواسته در نتیجه نوسانات شدید، حد ضرر را در موقعیت‌های معاملاتی خرید کمی پایین‌تر و در معاملات فروش کمی بالاتر تنظیم می‌کنند.

برعکس این موضوع نیز معتبر است. یعنی هنگامی که شاخص ATR یک سهم کم باشد، نشان می‌دهد که سهم نوسانات قیمتی چندانی ندارد. در این حالت، حد ضرر را می‌توان با فاصله کمتری نسبت به موقعیت ورود به معامله قرار داد.

این اندیکاتور بنابراین به معامله‌گران کمک می‌کند تا استراتژی مدیریت ریسک خود را بهبود ببخشند. با استفاده از ATR، معامله‌گران می‌توانند حد ضرر و نقطه خروج خود را با توجه به میزان و شدت نوسانات قیمتی تنظیم کنند، به این ترتیب از خطرات بیش از حد و زیان‌های احتمالی جلوگیری می‌کنند. این رویکرد در مدیریت سرمایه و افزایش احتمال موفقیت در معاملات بسیار مؤثر است. ATR به عنوان یک ابزار تحلیلی، اطلاعات با ارزشی در مورد نوع بازار و رفتار قیمتی ارائه می‌دهد که می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی نقش کلیدی داشته باشد.

استفاده اندیکاتور ATR در معاملات

اندیکاتور ATR، که نقش مهمی در تعیین محدوده قیمتی دارد، یک ابزار کاربردی در تحلیل تکنیکال است. این اندیکاتور به عنوان یک شاخص نسبی، اهمیتی دوچندان در تشخیص نوسانات بازار دارد. به دلیل ویژگی نسبی بودن آن، برای دستیابی به تحلیلی دقیق‌تر، مقایسه مقادیر فعلی ATR با مقادیر گذشته ضروری است. این مقایسه به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا بینش بهتری نسبت به رفتار بازار کسب کنند.

یکی از کاربردهای کلیدی ATR، تعیین حد ضرر و نقطه خروج از یک معامله است. برای مثال، فرض کنید که قصد دارید در بازار فارکس روی جفت ارز GBP/USD معامله کنید. در صورت خرید، انتظار دارید که معامله با افزایش قیمت سودآور شود یا با کاهش قیمت ضرر را به شما وارد کند. مشابهاً، در صورت فروش، هدف کسب سود از کاهش قیمت و جلوگیری از ضرر در صورت افزایش قیمت است. ATR در این موارد به شما کمک می‌کند تا نقطه خروج مناسب از معامله را تعیین کنید، بدون توجه به اینکه نقطه ورود شما به بازار کجا بوده است.

با استفاده از ATR، معامله‌گران می‌توانند با اطمینان بیشتری نقاط ورود و خروج خود را تعیین کنند، به خصوص در بازارهایی که نوسانات بالایی دارند. این اندیکاتور با ارائه بینشی درباره میزان نوسانات موجود در بازار، به معامله‌گران کمک می‌کند تا استراتژی‌های معاملاتی خود را با دقت بیشتری تنظیم کنند و از زیان‌های احتمالی جلوگیری نمایند.

تنظیمات اندیکاتور ATR

برای استفاده موثر از اندیکاتور ATR در تحلیل تکنیکال، درک و تنظیم صحیح پارامترهای آن اهمیت زیادی دارد. پس از اضافه کردن اندیکاتور ATR به نمودار پیشرفته خود، تنظیمات مربوطه از طریق بخش تنظیمات (Settings) قابل دسترسی است.

در قسمت تنظیمات ورودی‌ها (Inputs)، گزینه ‘Length’ امکان تعیین دوره زمانی برای محاسبه میانگین محدوده واقعی را فراهم می‌آورد. به صورت پیش‌فرض، این مقدار روی ۱۴ تنظیم شده است. این به این معنی است که ATR مقدار نوسانات را برای دوره‌های ۱۴ روزه، ۱۴ هفته‌ای یا ۱۴ ماهه محاسبه می‌کند، بسته به تایم‌فریم انتخاب شده در نمودار.

برای معامله‌گرانی که علاقه‌مند به معاملات کوتاه‌مدت هستند و قصد دارند تحلیل‌هایی با بازه‌های زمانی کوتاه‌تر انجام دهند، کاهش دوره زمانی توصیه می‌شود. این امر باعث دریافت سیگنال‌های بیشتری می‌شود، اما باید توجه داشت که این افزایش در تعداد سیگنال‌ها ممکن است باعث افزایش خطا نیز شود. در مقابل، برای معامله‌گرانی که بر بازه‌های زمانی طولانی‌تر تمرکز دارند، افزایش طول دوره محاسباتی ATR می‌تواند مفید باشد.

همچنین، از قسمت سبک (Style)، می‌توانید ظاهر اندیکاتور ATR را تنظیم کنید. این شامل تغییر رنگ و ضخامت خط اندیکاتور است، که به شما کمک می‌کند تا اندیکاتور را بر روی نمودار به وضوح مشاهده کرده و تحلیل دقیق‌تری انجام دهید. این تنظیمات به شما امکان می‌دهند تا ATR را با سایر ابزارهای تحلیلی خود هماهنگ کنید و به یک استراتژی معاملاتی جامع‌تر دست یابید.

نحوه ی سیگنال گیری با اندیکاتور ATR

اندیکاتور ATR، که برای ارزیابی نوسانات بازار طراحی شده است، هم سیگنال‌های خرید و هم سیگنال‌های فروش را فراهم می‌کند. با این حال، بسیاری از تحلیلگران تکنیکال تمایل دارند که از این اندیکاتور بیشتر برای دریافت سیگنال‌های خروج از معاملات استفاده کنند، چرا که تجربه نشان داده است که در این حالت، نتایج مطلوب‌تری حاصل می‌شود.

استفاده از ATR در تعیین نقاط خروج می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا موقعیت‌هایی را شناسایی کنند که بازار نوسانات بیشتری دارد و بنابراین، ریسک بالاتری برای حفظ موقعیت‌های معاملاتی موجود است. این امر به ویژه در بازارهایی با نوسانات قابل توجه، مانند بازار فارکس یا بازارهای سهام با نوسان بالا، مفید است.

علاوه بر این، ATR می‌تواند به عنوان یک ابزار برای تنظیم حد ضرر (Stop-Loss) استفاده شود. با اندازه‌گیری میزان نوسانات معمول بازار، ATR به معامله‌گران کمک می‌کند تا حد ضرر خود را در مکان‌هایی قرار دهند که احتمال کمتری برای فعال شدن به صورت ناخواسته دارد.

در نهایت، در حالی که ATR می‌تواند برای تشخیص هر دو سیگنال خرید و فروش مفید باشد، کاربرد اصلی آن در تعیین نقاط خروج و تنظیم استراتژی‌های مدیریت ریسک است. این اندیکاتور، با فراهم آوردن اطلاعات دقیق در مورد نوسانات بازار، به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیم‌گیری‌های آگاهانه‌تری داشته باشند و در نتیجه، به موفقیت بیشتری در معاملات خود دست یابند.

اندیکاتور ATR ‌در متاتریدر و تریدینگ ویو

اندیکاتور ATR، یکی از ابزارهای کلیدی در تحلیل تکنیکال است که به راحتی در پلتفرم‌های متاتریدر و تریدینگ ویو قابل دسترسی است. در متاتریدر، این اندیکاتور به صورت پیش‌فرض وجود دارد و برای استفاده از آن نیازی به دانلود جداگانه نیست. برای فعال کردن ATR در متاتریدر، کافی است از منوی بالا بر روی گزینه ‘Insert’ کلیک کنید، سپس ‘Indicators’ و در نهایت ‘Oscillators’ را انتخاب کرده و ATR را در لیست پیدا کنید.

هنگامی که ATR را انتخاب می‌کنید، یک پنجره تنظیمات باز خواهد شد که در آن می‌توانید دوره زمانی مورد نظر خود را تعیین کنید. این دوره زمانی، که به صورت پیش‌فرض روی ۱۴ تنظیم شده است، تعداد کندل‌هایی را که برای محاسبه میانگین محدوده واقعی استفاده می‌شوند، مشخص می‌کند. یادآوری می‌شود که دوره‌های زمانی طولانی‌تر به معنای دریافت سیگنال‌های کمتر اما معتبرتر است.

برای افزودن ATR به نمودار در تریدینگ ویو، ابتدا به وب‌سایت تریدینگ ویو بروید و جفت ارز یا دارایی مورد نظر خود را انتخاب کنید. به عنوان مثال، برای تحلیل بیت کوین، جفت ارز BTC/USD را انتخاب کرده و سپس از نوار بالا گزینه ‘Indicators’ را انتخاب نمایید. با جستجوی ATR در فیلد جستجو، می‌توانید این اندیکاتور را پیدا و به نمودار خود اضافه کنید.

این روش‌ها به شما این امکان را می‌دهند که با استفاده از ATR، تحلیل‌های دقیق‌تری از بازار انجام دهید و به درک عمیق‌تری از نوسانات بازار دست یابید.

استفاده از اندیکاتور به چه کسانی پیشنهاد می‌شود؟

استفاده از اندیکاتور ATR توصیه‌ای عمومی برای معامله‌گران فارکس در همه سطوح است، چه برای کسانی که تازه کار هستند و چه برای حرفه‌ای‌ها. با وجود اینکه ATR مستقیماً روند بازار را نمایش نمی‌دهد، اما این اندیکاتور با ارائه اطلاعات دقیق درباره نوسانات بازار، ابزاری کارآمد برای درک بهتر بازار و مدیریت ریسک است.

اندیکاتور ATR با توانایی خود در شناسایی نوسانات بازار، به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات معقول‌تری در مورد حد ضرر و نقطه خروج از معاملات خود بگیرند. این اندیکاتور برای معامله‌گرانی که به دنبال استراتژی‌های معاملاتی با ریسک کمتر هستند یا می‌خواهند درک بهتری از نوسانات بازار داشته باشند، بسیار مفید است.

علاوه بر این، ATR قابلیت سازگاری با انواع سبک‌های معاملاتی را دارد. چه در معاملات کوتاه‌مدت و چه بلندمدت، این اندیکاتور می‌تواند به عنوان یک ابزار موثر برای تحلیل بازار عمل کند. معامله‌گران می‌توانند با تنظیم دوره زمانی ATR، این اندیکاتور را با استراتژی معاملاتی خود هماهنگ کنند تا نتایج بهتری به دست آورند.

در نهایت، استفاده از ATR می‌تواند به هر تریدری، صرف نظر از سبک و تجربه معاملاتی، کمک کند تا با دیدگاهی عمیق‌تر به نوسانات بازار نگاه کند و در مدیریت ریسک و تصمیم‌گیری‌های معاملاتی خود موفق‌تر عمل کند. این اندیکاتور به عنوان یکی از ابزارهای اساسی در تحلیل تکنیکال، جایگاه ویژه‌ای در بین ابزارهای مورد استفاده معامله‌گران دارد.

محدودیت‌های اندیکاتور ATR

اندیکاتور ATR، با وجود توانایی‌های قابل توجه در تحلیل تکنیکال، دارای محدودیت‌هایی است که ممکن است برخی از معامله‌گران را نسبت به استفاده از آن تردیدانگیز کند.

یکی از اصلی‌ترین محدودیت‌های ATR این است که تفسیر آن کاملاً نظری است و استاندارد مشخصی برای تحلیل آن وجود ندارد. این بدان معناست که هر معامله‌گری ممکن است تفسیر متفاوتی از داده‌های این اندیکاتور داشته باشد، که می‌تواند به نتایج متفاوتی در استراتژی‌های معاملاتی منجر شود. همچنین، ATR مقدار مشخصی را ارائه نمی‌دهد که بتوان بر اساس آن معکوس شدن یا تداوم یک روند را پیش‌بینی کرد.

یکی دیگر از محدودیت‌های مهم ATR این است که این اندیکاتور تنها میزان نوسانات قیمت را نشان می‌دهد و اطلاعاتی در مورد جهت روند بازار ارائه نمی‌کند. این موضوع باعث می‌شود که استفاده از ATR به تنهایی برای تحلیل جامع بازار کافی نباشد. برای درک بهتر جهت و دینامیک‌های بازار، توصیه می‌شود که اندیکاتور ATR در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند اندیکاتورهای روند و حجم مورد استفاده قرار گیرد.

در نهایت، در حالی که ATR یک ابزار مفید برای درک نوسانات بازار است، معامله‌گران باید آگاه باشند که استفاده از این اندیکاتور نیازمند ترکیب با دیگر ابزارها و دانش کافی در زمینه تحلیل تکنیکال است تا بتوانند بهترین استفاده را از آن داشته باشند.

در اخر…

این مقاله، با اندیکاتور ATR، یکی از ابزارهای کاربردی در تحلیل نوسانات بازار، آشنا شدیم. این اندیکاتور معمولاً در پایین نمودار سهام یا ارزهای مختلف نشان داده می‌شود و به تحلیلگران کمک می‌کند تا درک بهتری از نوسانات قیمتی داشته باشند. ما نیز با ذکر مثال‌هایی، نحوه محاسبه این اندیکاتور را توضیح دادیم.

یکی از مزایای برجسته اندیکاتور ATR، این است که محدود به تایم‌فریم خاصی نیست. بنابراین، معامله‌گران می‌توانند از ATR در تمامی بازه‌های زمانی استفاده کنند، چه برای دریافت سیگنال‌های خرید و چه برای سیگنال‌های فروش.

یکی از اصلی‌ترین کاربردهای ATR، تعیین حد ضرر دنباله‌دار است. این اندیکاتور به معامله‌گران امکان می‌دهد تا با در نظر گرفتن نوسانات فعلی بازار، حد ضرر مناسبی تعیین کنند. همچنین، ATR می‌تواند به تصمیم‌گیری در مورد اعتبار و قابل اتکا بودن نوسانات قیمتی کمک کند.

با این حال، برای دستیابی به تحلیلی دقیق‌تر و ورود به معاملات با اطمینان بیشتر، توصیه می‌شود که از ترکیبی از اندیکاتورها و سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده شود. این امر می‌تواند به کاهش خطا و ریسک کمک کند و درصد موفقیت و سودآوری معاملات را افزایش دهد.