میانگین متحرک نمایی (EMA) چیست + استراتژی

• میانگین متحرک نمایی (EMA) برای مشاهده روند قیمت در بازه های زمانی خاص، مانند 50 یا 200 روز طراحی شده است.
• در مقایسه با میانگین های متحرک ساده، EMA ها وزن بیشتری به داده های اخیر (مرتبط تر) می دهند.
• محاسبه EMA شامل اعمال یک ضریب بر میانگین متحرک ساده (SMA) است.
• روبان های میانگین متحرک به معامله گران امکان می دهد چندین EMA را همزمان ببینند.

فرمول محاسبه EMA با استفاده از ضریب و شروع با SMA است. سه مرحله در محاسبه وجود دارد (اگرچه برنامه های نمودار برای شما محاسبات را انجام می دهند):

1. SMA را محاسبه کنید
2. ضریب برای وزن دهی EMA را محاسبه کنید
3. EMA فعلی را محاسبه کنید

محاسبه SMA مانند محاسبه میانگین یا میانگین است. یعنی SMA برای هر تعداد معینی از دوره‌های زمانی صرفاً مجموع قیمت‌های بسته شدن برای آن تعداد دوره است، تقسیم بر همان تعداد. بنابراین، به عنوان مثال، SMA 10 روزه فقط مجموع قیمت های بسته شدن 10 روز گذشته است، تقسیم بر 10.

فرمول ریاضی به این صورت است:

راS M A=nآ1را+آ2را+. . .+آnراراجایی که:S M A=میانگین متحرک سادهآnرا=قیمت یک دارایی در دوره  nn=تعداد کل دوره هارا

فرمول محاسبه ضریب وزنی به صورت زیر است:

ضرب وزنیرا=2÷( دوره زمانی انتخاب شده+1 )=2÷( 1 0+1 )=0 . 1 8 1 8=1 8 . 1 8 %را

(در هر دو مورد، ما SMA 10 روزه را فرض می کنیم.)

بنابراین، وقتی نوبت به محاسبه EMA سهام می رسد:

وزن داده شده به قیمت اخیر برای EMA کوتاه مدت بیشتر از EMA دوره طولانی تر است. به عنوان مثال، ضریب 18.18% برای آخرین داده‌های قیمت برای EMA 10 روزه اعمال می‌شود، همانطور که در بالا انجام دادیم، در حالی که برای متحرک نمایی 20 روزه، تنها از وزن ضریب 9.52% استفاده می‌شود. همچنین تغییرات جزئی EMA وجود دارد که با استفاده از قیمت باز، بالا، پایین یا متوسط به جای استفاده از قیمت بسته می شود.

استفاده از EMA: Moving Average Ribbons

معامله گران گاهی اوقات نوارهای میانگین متحرک را تماشا می کنند که تعداد زیادی میانگین متحرک را به جای یک میانگین متحرک روی نمودار قیمت ترسیم می کنند. اگرچه بر اساس حجم زیاد خطوط همزمان پیچیده به نظر می رسد، اما روبان ها در برنامه های نموداری به راحتی قابل مشاهده هستند و راه ساده ای برای تجسم رابطه پویا بین روندها در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت ارائه می دهند.

معامله گران و تحلیلگران برای شناسایی نقاط عطف، تداوم و شرایط بیش از حد خرید/فروش بیش از حد، برای تعریف مناطق حمایت و مقاومت و اندازه گیری نقاط قوت روند قیمت، بر میانگین متحرک و نوارها تکیه می کنند.

روبان‌های میانگین متحرک که با شکل سه‌بعدی مشخصه‌شان که به نظر می‌رسد در نمودار قیمت جریان دارد و می‌پیچد، تعریف می‌شوند، تفسیر آسانی دارند. هر زمان که خطوط میانگین متحرک در یک نقطه همگرا شوند، اندیکاتورها سیگنال های خرید و فروش را تحریک می کنند. معامله‌گران در مواقعی که میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت از پایین‌تر از میانگین‌های متحرک بلندمدت عبور می‌کنند و زمانی که میانگین‌های متحرک کوتاه‌تر از بالا به پایین‌تر می‌آیند، به دنبال خرید هستند.

نحوه ایجاد یک روبان میانگین متحرک

برای ساخت یک نوار میانگین متحرک ، به سادگی تعداد زیادی میانگین متحرک با طول دوره های زمانی متفاوت را در یک نمودار قیمت به طور همزمان رسم کنید. پارامترهای رایج شامل هشت میانگین متحرک یا بیشتر و بازه هایی است که از میانگین متحرک دو روزه تا میانگین متحرک 200 یا 400 روزه متغیر است.

وقتی روبان تا می‌شود – وقتی همه میانگین‌های متحرک به یک نقطه نزدیک در نمودار همگرا می‌شوند – قدرت روند به احتمال زیاد ضعیف می‌شود و احتمالاً به یک معکوس اشاره می‌کند. اگر میانگین‌های متحرک در حال افزایش و جدا شدن از یکدیگر باشند، برعکس صادق است، که نشان می‌دهد قیمت‌ها در نوسان هستند و یک روند قوی یا تقویت می‌شود.

روند نزولی اغلب با عبور میانگین متحرک کوتاه تر از میانگین متحرک طولانی تر مشخص می شود. برعکس، روند صعودی نشان می‌دهد که میانگین‌های متحرک کوتاه‌تر از میانگین‌های متحرک طولانی‌تر عبور می‌کنند. در این شرایط، میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت به‌عنوان شاخص‌های پیشرو عمل می‌کنند که با روند میانگین‌های بلندمدت به سمت آنها تأیید می‌شوند.

خط پایین

تعداد ترجیحی و نوع میانگین متحرک می تواند به طور قابل توجهی بین معامله گران، بر اساس استراتژی های سرمایه گذاری و اوراق بهادار یا شاخص اساسی متفاوت باشد. اما EMA ها به ویژه محبوب هستند زیرا وزن بیشتری به قیمت های اخیر می دهند و کمتر از میانگین های دیگر عقب هستند. برخی از نمونه‌های روبان میانگین متحرک متداول شامل هشت خط EMA جداگانه هستند که طول آن از چند روز تا چند ماه متغیر است.